ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL · PDF fileii abstrak analisis pengaruh aktivitas non tradisional bank terhadap profitabilitas dan risiko pada bank umum di indonesia aji

i

ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP

PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun oleh :

AJI PURNOMO

F1214005

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

ii

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI

INDONESIA

AJI PURNOMO

F1214005

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh dari aktivitas non tradisional yang dilakukan oleh lembaga perbankan di indonesia terhadap profitabilitas dan risiko periode 2010 sampai dengan 2014. Aktivitas non tradisional bank yang di jelaskan dengan pendapatan non bunga pada penelitian ini diduga dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko yang di kontrol menggunakan faktor internal perusahaan yaitu loan to asset dan capital adequacy ratio.

Penelitian ini menggunakan 104 bank umum yang terdiri dari bank BUMN, bank swasta umum nasional devisa, bank swasta umum non devisa, BPD, Bank campuran dan bank asing tahun 2010 - 2014. Data di ambil dari website Bank Indonesia. Analisi data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda data panel.Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahawa aktivitas non tradisonal bank berpengaruh terhadap profitabilitas, namun tidak berpengaruh terhadap risiko. Keywords: Non traditional bank activity, profitability, risiko

iii

ABSTRACT

THE EFFECT OF NON TRADITIONAL BANK ACTIVITY ON PROFITABILITY AND RISK OF COMMERCIAL BANK IN INDONESIA

AJI PURNOMO

F1214005

The purpose of this research is to analyse an influence of non-traditional

banking activity which is done by banking institutions in Indonesia in profitability and general bank’s risk in Indonesia in the period 2010-2014. In this research, non-traditional bank that is explained by non-interest income can affect profitability and risk. It can be happened by controlling from internal factor company, that is loan to asset and capital adequacy ratio. This research uses 104 general banks that consists of BUMN bank, National Private Commercial Banks, Non Foreign Exchange, BPD, venture banks and foreign banks in the period 2010 – 2014. This data is taken from Indonesia Bank website. This data analysis is done by using doble regression panel data. The result of this research shows that non-traditional activity affects the profitability, but does not affect in risk. Therefore, the bank’s internal can give more attention to the non-traditional activity for increasing income of banking. Keywords: Non traditional bank activity, profitability, risk

iv

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP

PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA

Ditulis oleh mahasiswa : Aji Purnomo ( NIM F1214005 )

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh :

Surakarta, 13 Juli 2016

Arum Setyowati, S.E, M.M

NIP. 19850210 201012 2 007

v

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS NON TRADISIONAL BANK TERHADAP

PROFITABILITAS DAN RISIKO PADA BANK UMUM DI INDONESIA

Atas nama mahasiswa : Aji Purnomo ( NIM F1214005 )

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-

tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi Program Studi S1 Manajemen

Surakarta, 13 Juli 2016

Tim Penguji Skripsi :

1. Dra. Ignatia Sri Seventi, M.Si. Ketua (.......................) NIP. 19550731 198203 2 001

2. Arum Setyowati, S.E, M.M. Pembimbing (.......................) NIP. 19850210 201012 2 007

3. Drs. Sunarjanto, M.M. Anggota (.......................)

NIP.19560327 198503 1 004

Disahkan oleh

Kepala Program Studi S1 Manajemen

Reza Rahardian, S.E., M.Si.

NIP. 19740609 200012 1 001

vi

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sebelas Maret:

Nama : Aji Purnomo NIM : F1214005 Program Studi : S1 Manajemen (Transfer) Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Aktivitas Non Tradisional Bank

Terhadap Profitabilitas dan Risiko pada Bank Umum di Indonesia

Menyatakandengan sebenarnya, bahwa Skripsi yang saya buat ini adalah benar-

benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil

jiplakan/saduran dari karya orang lain.

Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan Ijazah dan pencabutan

gelar sarjananya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 13 Juli 2016 Mahasiswa yang menyatakan

Aji Purnomo NIM.F1214005

vii

HALAMAN MOTTO

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even thouched.

They must be felt with the hearth

(Hellen Keller)

Tidak ada kata terlambat dalam memulai sesuatu dimana kamu menaruh usaha

di dalamnya, disitu kamu akan menuai hasilnya, baik cepat maupun lambat

(Aji Purnomo)

viii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini untuk:

1. Allah SWT yang memberikan suatu takdir baik sehingga penulis bisa

menyelesaikan karya ini. Nabi Muhammad SAW teladan hidup, prinsip

hidupmu membuat kemudahan hidupku

2. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan

baik dalam hal nasihat, materi, dan do’a yang tak pernah berhenti untuk

kelancaran dan kemudahan dalam penulisan karya ini.

3. Arum Setyowati, S.E, M.M selaku pembimbing yang telah selalu memberikan

semangat, nasehat, masukan untuk kelancaran proses penyusunan penelitian

saya.

4. The best partner ever Narindra Wikansari yang selalu menemani hari-hari

saya, mendukung saya, memberi motivasi dan semangat hingga skripsi ini

dapat terselasikan.

5. Sahabatku Maratu Rifa, Nur Arifah, Satria Yudha, Rizky Rendhita, Warih

Sutopo, Alfin Maulana, Lailatul Alfiah, dan masih banyak yang tidak bisa saya

sebutkan semuanya yang saling memberi semangat satu sama lain, saling

menguatkan satu sama lain bahwa kita bisa lulus sama-sama, saling

menghibur dan membantu ketika satu sama lain menemui kesulitan.

Terimaksih semuanya.

6. Teman-teman seperjuangan Manajemen Transfer UNS 2014, Manajemen

kelas B yang selalu berjuang bersama, saling suport dan membantu untuk

kesuksesan dan kebanggan kita bersama.

7. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak semua dapat dituliskan dalam halaman

persembahan ini, namun penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak

yang telah membantu dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan

skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Aktivitas Non Tradisional Bank Terhadap

Profitabilitas dan Risiko pada Bank Umum di Indonesia”. Skripsi ini penulis susun

dalam rangka memenuhi tugas dan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana

Ekonomi Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak

bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga laporan

skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati

dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hunik Sri Runing S.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Reza Rahardian S.E, M.Si, selaku Kepala Jurusan Program Studi

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

3. Arum Setyowati, S.E, M.M selaku Pembimbing yang telah membimbing

dengan penuh kesabaran serta memberikan saran hingga selesainya

penulisa Skripsi ini.

4. Segenap Dosen dan Karyawan yang telah membantu selama

menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

x

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir

kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

khususnya bagi penulis sendiri. Amin

Surakarta, 13 Juli 2016

Aji Purnomo

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

ABSTRAK ......................................................................................................... ii

ABSTRACT ………………………………………………………………………… iii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iv

HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. v

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI ............................................................... vi

HALAMAN MOTTO .......................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... viii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ix

DAFTAR ISI...................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 8

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................. 9

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................... 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 10

2.1 Landasan Teori .................................................................... 10

2.1.1. Bank .......................................................................... 10

2.1.2. Aktivitas Non Tradisional Bank ................................. 11

2.1.3. Profitabilitas ............................................................... 13

2.1.4. Risiko ......................................................................... 14

2.1.5. Loan to Asset ............................................................ 15

2.1.6. Capital Adequacy Ratio ............................................ 16

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................ 17

2.3 Perumusan Hipotesis........................................................... 19

xii

2.4 Kerangka Penelitian ............................................................. 22

BAB III. METODE PENELITIAN ................................................................. 22

3.1. Jenis Penelitian .................................................................... 22

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .......... 22

3.3. Definisi Operasional Variabel .............................................. 24

3.4 Metode Analisis Data ........................................................... 26

3.4.1 Analisi Deskriptif ......................................................... 27

3.4.2 Uji Normalitas ............................................................. 28

3.4.3 Uji Asumsi Klasik ........................................................ 28

3.4.4 Uji Regresi Berganda ................................................ 31

3.4.5 Uji Hipotesis .............................................................. 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 34

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian..................................... 34

4.2 Analisis Data ....................................................................... 35

4.2.1 Statistik Deskriptif ....................................................... 35

4.2.2 Uji Normalitas ............................................................ 47

4.2.3 Uji Multikolinieritas ..................................................... 49

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas .............................................. 50

4.2.5 Uji Otokorelasi ........................................................... 52

4.2.6 Analisis Regresi ......................................................... 55

4.3 Pembahasan ........................................................................ 61

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 67

5.1 Kesimpulan .......................................................................... 67

5.2 Keterbatasan Penelitian ...................................................... 68

5.3 Saran ................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 70

LAMPIRAN ....................................................................................................... 72