Analisi Integrata & Trading system · Analisi Macroeconomica Analisi Fondamentale Analisi Tecnica Analisi dei Volumi . Il trader è come un surfer: ... e dei mercati Permette di cavalcare

Analisi Integrata & Trading system

Relatori: Giovanni Cuniberti Alberto Ravina

TOL Expo 2011 27 Ottobre 2011

Parte I

Analisi integrata

Utilizza un set di dati con forte valenza anticipatrice, da noi selezionati e testati nel corso degli anni

3

Analisi integrata

Analisi Macroeconomica

Analisi Fondamentale

Analisi Tecnica

Analisi dei Volumi

Il trader è come un surfer: attende ed individua l’arrivo delle onde (non quelle di Elliott)

4

Individua l’inizio del trend e lo cavalca

Vantaggi

La valenza anticipatrice delle variabili

selezionate è forte e testata dal 1999

Forward test in tutte le fasi di mercato, anche

estreme

Permette di avere uno sguardo sul futuro e sulla più probabile

evoluzione degli scenari e dei mercati

Permette di cavalcare i trend

Individuazione con anticipo dei punti di

svolta

5

Caratteristiche

Sviluppata internamente

Testata con denaro reale

Le diverse metodologie sono

integrabili

Più variabili attendibili considero, più ho possibilità di

successo

5 Maggio 2010 Crisi Greca, chiusura long

3 Giugno 2011 Crisi Euro, chiusura long e ingresso short

10 Luglio 2010 prosecuzione rialzo, rientro long

1

3

2

FTSE MIB

8

CRISI GRECA:

area uscita/ alleggerimento dai

mercati

PROSECUZIONE CRESCITA:

area nuovo ingresso long

CRISI EURO:

area liquidazione

posizioni/ingresso

short

1

2

3

S&P 500

9

CRISI GRECA:

area uscita/ alleggerimento dai

mercati

PROSECUZIONE CRESCITA:

area nuovo ingresso long

CRISI EURO:

area liquidazione

posizioni/ingresso

short

1

2

3

Un turn-around aziendale

10

Ebit

+66%

2° trimestre 2010

2° trimestre 2009

Fatturato

+7%

Ebitda

-7M

-2.3M

1° semestre 2010

1° semestre 2009

Perdita Netta

-10M

-6.3M

Multipli 2011(e)

5x/6x

Altri dati

Risultato netto 2010

1.2M

Analisi tecnica

11

0.31 POC

Grossi volumi in acquisto

Acquisto a 0.33/0.35

Rottura trendline

Tenuta continuativa del supporto (accumulazione)

Positività analisi macro/fondamentale

Parte II

Trading system

Suddivisione modulare

Sviluppo su storico ridotto

Basso Draw down

Alto Average Trade

Fitting controllato

Motore

Rappresenta la logica primaria del

sistema

Profitto

Significatività statistica

Filtri

Servono ad aumentare la qualità dei

trade

Aumentare l’average trade

Diminuire il massimo draw down

Money Management

Gestione della posizione

Eliminare i trade (perdenti) anomali

Diminuire il massimo draw down

Aumentare l’average trade

Stabilizzare l’equity line

Rottura ribassista dell’avp giornaliero e

settimanale

Fib 2006-2010

Report

Return on Initial Capital 45.42 %

Max Draw Down 21.07 %

Return on Account 232.05 %

Total # Trades 511

% Profitable 52.64%

Avg Trade 88.9 €

Filtro temporale +

Filtro Volatilità

Fib 2006-2010

Report

Return on Initial Capital 55.38 %

Max Draw Down 11.11 %

Return on Account 323.83 %

Total # Trades 297

% Profitable 54.55 %

Avg Trade 186.45 €

Stoploss +

Trailing

Fib 2006-2010

Report

Return on Initial Capital 64.38 %

Max Draw Down 5.86 %

Return on Account 1609.38 %

Total # Trades 297

% Profitable 46.31 %

Avg Trade 216.02 €

REPORT Motore Filtri Money

Management

Return on Initial Capital 45.42 % 55.38 % 64.38 %

Max Draw Down 21.07 % 11.11 % 5.86 %

Return on Account 232.05 % 323.83 % 1609.38 %

Total # Trades 511 297 297

% Profitable 52.64% 54.55 % 46.31 %

Avg Trade 88.9 € 186.45 € 216.02 €

Fib 2003-2011

Dax 2003-2011

Stoxx 2003-2011

REPORT 2006-2010 2003-oggi

Return on Initial Capital 64.38 % 101.23 %

Max Draw Down 5.86 % 6.13 %

Return on Account 1609.38 % 1918.96 %

Total # Trades 297 634

% Profitable 46.31 % 43.38 %

Avg Trade 216.02 € 159.66 €

DAX 2003-oggi

EURO STOXX 2003-oggi

Money Management di portafoglio

Massimizzare il profitto in relazione al capitale disponibile

Gestione della size

Report

Return on Initial Capital 336.57 %

Max Draw Down 7.83 %

Return on Account 1439.89 %

Total # Trades 634

% Profitable 43.38 %

Avg Trade 530.88 €

REPORT

Return on Initial Capital 101.23 % 336.57 %

Max Draw Down 6.13 % 7.83 %

Return on Account 1918.96 % 1439.89 %

Total # Trades 634 634

% Profitable 43.38 % 43.38 %

Avg Trade 159.66 € 530.88 €

Analisi Integrata + Trading System: l’approccio rivoluzionario

Eliminazione della

discrezionalità operativa

Diminuzione del rischio di portafoglio grazie alla

diversificazione

Analisi integrata utile

per selezionare i sottostanti migliori a cui applicare TS

Analisi integrata e Trading system:

L’approccio rivoluzionario per la gestione dei propri investimenti

Torino · 17 novembre 2011 Milano · 18 novembre 2011

Torino · ore 15 presso HOTEL TORINO CENTRO, c.so Inghilterra 33 Milano · ore 15 presso DORIA GRAND HOTEL, v.le Andrea Doria 22

Iscrizione GRATUITA su www.altascuolafinanza.it

Email: [email protected]