ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET NA DZIEŃ BILANSOWY POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ POŁĄCZENIA SUBFUNDUSZU ALIOR MULTI ASSET I SUBFUNDUSZU ALIOR FUNDUSZ FUNDUSZY STRATEGIA ROZWAŻNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 20 LIPCA 2020 ROKU
31
Embed
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY … · 2020. 8. 11. · Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000 Polska 157 115 1,89% POLSKIE
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
NA DZIEŃ BILANSOWY POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ
POŁĄCZENIA SUBFUNDUSZU ALIOR MULTI ASSET I SUBFUNDUSZU ALIOR FUNDUSZ FUNDUSZY STRATEGIA
ROZWAŻNA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 20 LIPCA 2020 ROKU
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 20 LIPCA 2020 ROKU
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - -
Jednostki uczestnictwa - - - - - -
Certyfikaty inwestycyjne - - - - - -
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
2 249 2 522 41,43% 1 907 2 043 29,07%
Wierzytelności - - - - - -
Weksle - - - - - -
Depozyty - - - - - -
Waluty - - - - - -
Nieruchomości - - - - - -
Statki morskie - - - - - -
Inne - - - - - -
Suma: 5 490 5 863 96,32% 5 999 6 225 88,58%
Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych. Pozyc ja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat przedstawia instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę są w Bilans ie ujmowane w części Zobowiązania
• 6 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA AKCJE
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby
emitenta Wartość wg ceny
nabycia w tys.
Wartość wg wyceny na dzień bilansowy
w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek nieregulowany - - -
Aktywny rynek regulowany 1 241 1 544 25,36%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)
Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
5 000 Polska 115 119 1,95%
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
2 000 Polska 157 115 1,89%
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)
Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
25 000 Polska 85 133 2,18%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)
Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
2 000 Polska 163 118 1,94%
ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
18 000 Polska 103 138 2,27%
ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
15 000 Polska 76 120 1,97%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)
Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
4 000 Polska 123 117 1,92%
CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
2 000 Polska 68 127 2,09%
GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
3 500 Polska 82 104 1,71%
CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
300 Polska 44 118 1,94%
RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
5 000 Polska 44 81 1,33%
DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
600 Polska 68 120 1,98%
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) Aktywny rynek regulowany
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
4 000 Luksemburg 113 134 2,19%
Nienotowane na aktywnym rynku - - -
Suma: 1 241 1 544 25,36%
• 7 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj
siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość wg ceny
nabycia w tys.
Wartość wg wyceny na
dzień bilansowy w
tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku 779 571 9,39%
Bony pieniężne - - -
Bony skarbowe - - -
Inne - - -
Obligacje 779 571 9,39%
Aktywny rynek nieregulowany 364 368 6,06%
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA U (PLMRVPL00164)
Aktywny rynek nieregulowany
CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Polska 2020-11-13 3,99% 10 000 10 100 100 1,65%
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. SERIA R (PLVTGDL00150)
Aktywny rynek nieregulowany
CATALYST -
RYNEK ALTERNATYWNY GPW
VANTAGE
DEVELOPMENT S.A.
Polska 2021-05-30 5,19% 1 000 50 50 50 0,82%
WB ELECTRONICS S.A. SERIA 1/2017 (PLWBELE00027)
Aktywny rynek nieregulowany
CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW
WB ELECTRONICS S.A.
Polska 2020-11-03 3,48% 1 000 100 100 101 1,66%
ATAL S.A. SERIA AH (PLATAL000111)
Aktywny rynek nieregulowany
CATALYST -
RYNEK ALTERNATYWNY GPW
ATAL S.A. Polska 2021-04-26 2,42% 1 000 50 50 50 0,83%
CAPITAL PARK S.A. SERIA N (PLCPPRK00169)
Aktywny rynek nieregulowany
CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW
CAPITAL PARK S.A.
Polska 2021-06-18 4,30% 447 150 64 67 1,10%
Aktywny rynek regulowany 203 203 3,33%
DS1020 (PL0000106126) Aktywny rynek regulowany
CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW
SKARB PAŃSTWA Polska 2020-10-25 5,25% 1 000 1 1 1 0,02%
AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 7-10 DAILY ETF (FR0010892745)
Aktywny rynek regulowany
NYSE EURONEXT - EURONEXT
PARIS
AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 7-10
DAILY
Francja 1 100 305 280 4,59%
Nienotowane na aktywnym rynku - - -
Suma: 2 249 2 522 41,43%
TABELA DODATKOWA GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
Rodzaj Łączna liczba Wartość wg ceny nabycia
w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego
- - -
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
- - -
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP - - -
Składniki bez gwarancji - - -
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
- - -
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 1 021 1 026 16,88%
Obligacje 905 1 021 1 026 16,88%
Suma: 1 021 1 026 16,88%
• 10 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
TABELA DODATKOWA GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
GK_BLACKROCK 2 242 36,84%
Suma: 2 242 36,84%
TABELA DODATKOWA Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy
Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Suma: 2 0,04%
WZ0124 (PL0000107454) 1 0,02%
WZ1122 (PL0000109377) 1 0,02%
Suma: 2 0,04%
• 11 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
BILANS 2020-07-20 2019-12-31
I. Aktywa 6 087 7 027
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 217 802
2) Należności 7 -
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - -
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 863 6 198
- dłużne papiery wartościowe 1 797 1 930
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 27
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -880 337
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 1 726 2 576
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -2 606 -2 239
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -937 886
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 050 6 987
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 337 6 541
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie
A
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 25 814,258 38 226,246
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 40 192,862 33 376,339
Saldo zmian -14 378,604 4 849,907
2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie
A
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 215 798,017 1 189 983,841
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 128 722,838 1 088 530,058
Saldo zmian 87 075,179 101 453,783
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (*)
A 68,87 63,16
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
A 69,48 68,87
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (**)
A 1,60% 9,04%
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny
A 55,17 2020-03-16 62,38 2019-01-03
5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny
A 69,99 2020-01-20 69,11 2019-07-11
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym
A 69,48 2020-07-20 68,87 2019-12-31
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym (**):
4,63% 5,17%
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2,49% 2,49%
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - -
Opłaty dla depozytariusza 0,86% 0,81%
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,26% 0,44%
Usługi w zakresie rachunkowości 0,91% 1,36%
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - -
(*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość nominalna. (**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
• 14 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 20 LIPCA 2020 ROKU
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu - -
Z tytułu instrumentów pochodnych - -
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 1 6
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
12 -
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - -
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - -
Z tytułu wyemitowanych obligacji - -
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - -
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - -
Z tytułu gwarancji lub poręczeń - -
Z tytułu rezerw 24 33
Pozostałe składniki zobowiązań - 1
2020-07-20 2019-12-31
NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
w tys.
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
w tys.
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
I. Banki / waluty - 217 - 802
ALIOR BANK S.A. - 9 - 18
PLN 9 9 18 18
USD - - - -
MBANK S.A. - 208 - 784
PLN 208 208 784 784
USD - - - -
BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. - - - -
EUR - - - -
Nie dotyczy - - - -
PLN - - - -
od 2020-01-01 do 2020-07-20 od 2019-01-01 do 2019-12-31
NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W
CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
w tys.
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
w tys.
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych
- - - -
CAD - - 3 10
CZK - - 2 0
EUR 0 1 2 10
PLN 440 440 399 399
USD 5 19 14 52
• 20 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
2020-07-20 2019-12-31
NOTA-5 I. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*)
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
Procentowy udział w
aktywach (w tys.) ogółem
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
Procentowy udział w
aktywach (w tys.) ogółem
Środki pieniężne i ekwiwalenty 217 3,56% 802 11,42%
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 184 19,47% 168 2,39%
Dłużne papiery wartościowe 1 184 19,47% 168 2,39%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - -
Suma: 1 401 23,03% 970 13,81%
(*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz stało kuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania oraz terminów wykupu/zapadalności zostały przedstawione w tabelach uzupełniających zestawienia lokat.
2020-07-20 2019-12-31
NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***)
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
Procentowy udział w
aktywach (w tys.) ogółem
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
Procentowy udział w
aktywach (w tys.) ogółem
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 613 10,06% 1 762 25,08%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - -
Dłużne papiery wartościowe - - - -
Zobowiązania - - - -
Suma: 613 10,06% 1 762 25,08%
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. (***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna.
2020-07-20 2019-12-31
NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ
TRANSAKCJI
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
Procentowy udział w
aktywach (w tys.) ogółem
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
Procentowy udział w
aktywach (w tys.) ogółem
Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości
godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****)
2 021 33,20% 2 759 39,27%
Środki na rachunkach bankowych 217 3,56% 802 11,42%
Należności 7 0,11% - -
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 797 29,53% 1 930 27,47%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 27 0,38%
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****)
1 034 17,01% 1 931 27,48%
MBANK S.A. 208 3,42% 811 11,55%
Środki na rachunkach bankowych 208 3,42% 784 11,17%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 27 0,38%
SKARB PAŃSTWA 826 13,59% 1 120 15,93%
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 826 13,59% 1 120 15,93%
(****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. (*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem.
• 21 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
2020-07-20 2019-12-31
NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******)
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
składnika w tys.
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania finansowego
w tys.
Procentowy udział w
aktywach (w tys.) ogółem
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
składnika w tys.
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania finansowego
w tys.
Procentowy udział w aktywach (w tys.) ogółem
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (******)
- 2 078 - - 1 712 -
USD 534 2 078 34,12% 450 1 712 24,36%
Środki na rachunkach bankowych - - - - - 0,01%
Należności 1 3 0,04% - - -
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 533 2 075 34,08% 444 1 688 24,01%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
- - - 6 24 0,34%
(******) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w danej walucie w aktywach ogółem
• 22 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR MULTI ASSET
2019-12-31
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej
pozycji
Rodzaj instrumentu pochodnego
Cel otwarcia pozycji
Wartość otwartej pozycji
Wartość przyszłych strumieni
pieniężnych
Terminy przyszłych strumieni
pieniężnych
Kwota będąca podstawą przyszłych płatności
Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego
Termin wykonania
instrumentu pochodnego
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-01-03 (-)