Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones - Procesado Digital de Señales en Comunicaciones (Curso 2003/04) 4.1 Introducci´ on al filtrado adaptativo El problema del filtrado Clases b´ asicas de estimaci´ on Filtrado adaptativo Estructuras de filtrado lineal Algoritmos Criterios para la elecci´ on del filtro adaptativo Clases de aplicaciones
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4.1 Introducci´on al filtrado adaptativo - UC3Mmlazaro/Docencia/Doctorado/FiltAdapt/Introduccion… · Aplicaciones y ejemplos Comunicaciones, radar, sonar, navegaci´on, sismolog´ıa,
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Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones - Procesado Digital de Señales en Comunicaciones (Curso 2003/04)
4.1 Introduccion al filtrado adaptativo
El problema del filtrado
Clases basicas de estimacion
Filtrado adaptativo
Estructuras de filtrado lineal
Algoritmos
Criterios para la eleccion del filtro adaptativo
Clases de aplicaciones
Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones - Procesado Digital de Señales en Comunicaciones (Curso 2003/04)
El problema del filtrado
Definicion de filtro (estimador)
Sistema disenado para extraer informacion acerca de una variable de interes a partir
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sistema de comunicaciones
SistemaDinamico
-Estado x(t) Sistema
deMedida
-Observacion y(t)
Estimador -Estima del
estadox(t)
6 6 6Errores del sistema Errores de medida Informacion previa
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Clases basicas de estimacion
Filtrado
Suavizado (smoothing)
Prediccion
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Filtrado lineal optimo
La salida es una funcion lineal de las observaciones aplicadas a la
entrada del filtro
Solucion mediante aproximacion estadıstica
Se conocen algunos parametros estadısticos
Media, autocorrelacion, · · ·
Objetivo: minimizar el efecto del ruido de acuerdo con criterios
estadısticos
Entrada estacionaria
Filtro de Wiener (Mınimo error cuadratico medio)
Entrada no estacionaria
Filtro de Kalman
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Filtrado adaptativo
Diseno del filtro de Wiener: informacion a priori de los estadısticos
Alternativas cuando no se conocen los estadısticos
a) Estima y diseno (“estimate & plug”)
Estima de los parametros estadısticos
Obtencion de los parametros del filtro
b) Filtrado adaptativo
Auto-diseno mediante un algoritmo adaptativo
Entrada estacionaria: convergencia al filtro de Wiener
Entrada no estacionaria: capacidad de seguimiento
Solucion dependiente de los datos: Filtro “no lineal”Diseno: estructura + algoritmo� Proceso de filtrado (estructura)
� Proceso de ajuste de parametros (algoritmo)
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Estructuras de filtros lineales
Filtros lineales con memoria finita
⇒ Filtros con respuesta al impulso finita (FIR)
Filtro transversal
Filtro en celosıa
Matriz sistolica
Filtros lineales con memoria infinita
⇒ Filtros con respuesta al impulso infinita (IIR)
Filtros con realimentacion
Filtro transversal de Laguerre
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Filtro transversal
y(n) =M∑
k=0
ω∗k u(n− k)
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