ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ» ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАФЕДРА «БАНКИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» «УТВЕРЖДАЮ» Проректор по программному развитию МГИМО (У) МИД России _____________А.В. Худайкулова «___» _________________ 2013 г. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Москва 2013 1
39
Embed
ФГОБУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ … · 2013-09-27 · ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)
МИД РОССИИ»
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА «БАНКИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по программному развитию МГИМО (У) МИД России
_____________А.В. Худайкулова
«___» _________________ 2013 г.
ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Москва
2013 1
2
Учебная программа по дисциплине «Банковский менеджмент» составлена в соответ-ствии с требованиями к обязательному минимуму и уровню подготовки бакалавра «Эконо-мика» Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-ного образования по направлению «080100.62 Экономика».
Автор программы: Панова Галина Сергеевна, д.э.н., проф.
Директор НБ МГИМО им. И.Г. Тюлина: __________________ М.В. Решетникова
Программа утверждена на заседании кафедры «Банки, денежное обращение и кредит»
Факультета международных экономических отношений МГИМО (У) МИД России.
Протокол заседания № ___ от «____» ________________ 2013 г.
1. Характеристика ресурсной базы кредитной организации.
2. Факторы, влияющие на формирование ресурсов в банке.
3. Понятие качества ресурсной базы. Характеристика инструментов привле-
чения средств в зависимости от различных критериев качества.
4. Инструментарий управления ресурсами в кредитной организации, его
практическое применение.
Контрольные вопросы по теме :
1. Дайте характеристику ресурсной базы банковского сектора России нака-
нуне кризиса 2008-2010 гг., в период его острой фазы и постризисный период
2. Оцените угрозы и возможности расширения ресурсной базы в коммерче-
ском банке.
3. Назовите факторы, влияющие на качество ресурсной базы банка
Задание :
На основе раздаточного материала оцените качество ресурсов кредитной ор-
ганизации, оцените необходимый запас ликвидности при различных сцена-
риях оттока средств со счетов клиентов (пессимистический, оптимистиче-
ский, наиболее вероятный)
Тема 5.Управление ликвидностью коммерческого банка
1. Характеристика управления ликвидностью коммерческих банков Банком
России.
2. Требования Банка России к содержанию политики коммерческих банков
по управлению ликвидностью.
3. Анализ, оценка и регулирование ликвидности на основе применения ко-
эффициентного метода. Его достоинства и недостатки.
4. Определение ликвидной позиции банка, ее оценка и регулирование.
Контрольные вопросы по теме :
1 Выделите наиболее значимые для российского коммерческого банка
внешние и внутренние факторы риска несбалансированной ликвидности
21
2 Дайте сравнительную характеристику и сформулируйте рекомендации по
использованию GAP- метода, коэффициентного метода, метода матриц в
управлении риском несбалансированной ликвидности
Тема 6. Управление прибыльностью коммерческого банка
1 Система и уровни управления прибыльностью банка.
2 Содержание управления рентабельностью банка в целом:
• Методы оценки уровня доходов, расходов и финансового результата
деятельности банка
• Методы регулирования прибыли.
3 Особенности управления рентабельностью отдельных направлений дея-
тельности банка:
• Формирование финансового результата центров финансовой ответст-
венности
• Методы регулирования рентабельности отдельных направлений дея-
тельности банка.
4 Особенности управления рентабельностью банковских продуктов
Контрольные вопросы по теме :
Способы оценки рентабельности клиентов и продуктов: содержание, инстру-
ментарий оценки и управление
Задание :
1. Решение задач из соответствующего раздела Сборника задач по банков-
скому делу, часть II «Банковский менеджмент»
(Сборник задач по банковскому делу: Банковский менеджмент: Учебное по-
собие: в 2-х частях/Под ред. Н.И. Валенцевой. — 2-ое изд., перераб. и доп. —
М.: Финансы и статистика. 2005).
2. На материалах кейс-стади проведите факторный анализ риска потери
доходности кредитной организации
3. Дайте оценку уровня риска подверженности доходности колебаниям (на
материалах кейс-стади)
22
4. Разработайте систему мер минимизации, оптимизации риска потери до-
ходности коммерческого банка (на материалах кейс-стади)
5. Составьте мотивированное заключение с учетом рекомендаций (по ма-
териалам кейс-стади)
Тема 7. Управление кредитными рисками
1 Правовые и нормативные основы управления кредитом.
2 Содержание стратегического планирования и кредитной политики банка.
3 Построение аппарата управления кредитным процессом, и уровень компе-
тенции при кредитовании.
4 Система анализа кредитных рисков и способы их раннего обнаружения.
5 Методы управления кредитным риском.
6 Управление кредитным портфелем коммерческого банка.
7 Работа банка с проблемными кредитами
Контрольные вопросы по теме :
1. Сформулируйте содержание риска контрагента и риска сделки в контексте
кредитного риска
2. Назовите и дайте характеристику основным блокам системы управления
кредитным риском
3. Каково место сценарного анализа в управлении кредитным риском и в чем
его содержание
4. Дайте характеристику методам анализа и критериям оценки совокупного
кредитного риска
5. В чем ценность и каковы перспективы внедрения в практику российских
коммерческих банков метода кредитных рейтингов заемщиков
Задание :
1. На примере отчетности коммерческого банка проведите анализ совокупно-
го кредитного риска.
2. Дайте оценку качества ссудной задолженности (на примере того же банка)
в разрезе контрагентов, секторов, отраслевого риска заемщиков
23
4. Разработайте методику кредитных рейтингов заемщиков банка
Тема 8. Управление процентным риском
1 Понятие и факторы процентного риска.
2 Система управления процентным риском.
3 Способы контроля и минимизации процентного риска
Контрольные вопросы по теме :
Дайте сравнительный анализ различных методов анализа и оценки процент-
ного риска
Задание :
1. На основе материалов кейс-стади проведите анализ и дайте оценку систе-
мы управления процентным риском
2. Сформулируйте мотивированное заключение о системе управления про-
центным риском кредитной организации (на материалах кейс-стади)
Тема 9. Управление валютным риском
1 Виды валютных рисков и их характеристика.
2 Производные финансовые валютные инструменты и валютные риски.
3 Методы и приемы хеджирования рисков по валютным операциям банков
4 Методы защиты риска перевода
5 Методы страхования валютных рисков
6 Анализ риска открытой валютной позиции и его ограничение
Контрольные вопросы по теме :
1. Каковы последствия реализации валютного риска для российского ком-
мерческого банка?
2. Охарактеризуйте блоки системы управления валютным риском в коммер-
ческом банке
Задание:
Решение задач из соответствующего раздела Сборника задач по банковскому
делу, часть II «Банковский менеджмент». (Сборник задач по банковскому де-
лу: Банковский менеджмент: Учебное пособие: в 2-х частях/ Под ред. Н.И.
24
Валенцевой. - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика. 2005).
Тема 10. Оценка деятельности коммерческого банка
1. Коммерческий банк, как объект оценки.
2. Количественные и качественные параметры оценки банка.
3. Назначение и методы оценки надзорными органами финансовой устойчиво-
сти коммерческого банка.
4. Характеристика рейтинговой системы CAMELS: критерии и показатели
оценки, методы анализа и построения рейтинга финансовой устойчивости,
классификационные причины банков. Достоинства и недостатки.
5. Принципы построения рейтинговой системы RATE.
6. Методы анализа и оценки финансового состояния коммерческих банков
России. Характеристика классификационных групп банков.
7. Сравнительная характеристика российской и зарубежных методик финансо-
вой устойчивости коммерческих банков.
Задание :
На основе предоставленной информации о деятельности коммерческого бан-
ка проведите анализ его финансового состояния и дайте ему оценку.
3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ И ДРУГИХ ПИСЬМЕННЫХ ЗА-
ДАНИЙ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)
4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)
5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
В рамках изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная работа
по разработке стратегии развития коммерческого банка в конкурентной сре-
де. Каждая группа студентов подразделяется на группы (не более 5 человек).
Студенты на основе предоставленного им информационного материала
о макроэкономической среде, конкуренции, количественных и качественных
параметров деятельности нескольких банков, должны разработать стратегию
развития собственного банка с составлением: баланса, отчета о прибылях и
убытках, отчета о движении денежных средств, бюджета; обосновать жизне-
25
способность вновь созданной кредитной организации, подтвердив соответст-
вие нормативной базе и другим регулятивным требованиям органа надзора.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРО-
ЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
В процессе преподавания лекционный материал преподносится в
интерактивной форме, в том числе с использованием средств
мультимедийной техники. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские
занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих
знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление студентами
наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики
кредитных организаций по рассматриваемым группам проблем. Обсуждение
строится в форме дискуссии, с учетом проделанной ими работы в ходе
выполнения самостоятельной работы.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИП-
ЛИНЫ:
7.1. Рекомендации для преподавателей (будут оформлены в виде прило-
жения)
7.2. Рекомендации для слушателей (будут оформлены в виде приложения)
8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Основными формами промежуточного контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов для
обсуждения;
- решение задач и их обсуждение с точки зрения умения студентами
формулировать выводы и вносить рекомендации по принятию адекватных
управленческих решений;
- выполнение дополнительных заданий, кейс-стади и обсуждение
результатов;
- контрольные работы для оценки уровня знаний студентов;
26
- оценка степени активности участия студентов в дискуссии «за круглым
столом».
Формой итогового контроля знаний является зачет. На зачет выносятся
вопросы теоретического, методического характера и задачи. Особенность
практических заданий в виде задач в данном курсе заключается в том, что по
результатам проведенных расчетов и анализа полученных результатов
студенты должны сформулировать рекомендации в части принятия
соответствующих управленческих решений и их аргументировать.
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-
МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Перечень контрольных вопросов
1. Содержание, элементы и правовая основа банковского менеджмента.
2. Текущее и стратегическое планирование в банке.
3. Технологический и инновационный менеджмент в банке.
4. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка.
5. Мониторинг выполнения планов и оценка эффективности системы пла-
нирования.
6. Построение организационно-функциональной структуры банка с учетом
требований органов банковского надзора.
7. Критерии и способы оценки деятельности банковских работников.
8. Система оплаты труда и дополнительные формы стимулирования эф-
фективности деятельности банковских работников.
9. Назначение аналитической работы в банке и ее основные направления.
10. Формирование информационно-аналитического поля и организация ана-
литической работы в банке.
11. Виды аналитического продукта, форматы представления отчетности, ис-
пользование аналитической информации.
12. Система внутрибанковского контроля и ее элементы.
27
13. Оценка эффективности системы внутрибанковского контроля.
14. Содержание стратегического планирования в коммерческом банке
15. Отличия прогнозирования от планирования
16. Принципы и приемы банковского маркетинга
17. SWOT анализ и его место в планировании и маркетинге.
18. Содержание факторов, оказывающих влияние на выбор миссии банка.
19. Факторы достижения конкурентного преимущества.
20. Критерии качества ресурсной базы банка и их характеристика приме-
нительно к конкретным инструментам привлечения средств.
21. Методы управления ресурсами в кредитной организации и их характе-
ристика.
22. Понятие и инструментарий управления прибыльностью в банке.
23. Инвестиционная привлекательность кредитной организации и пути ее по-
вышения.
24. Оценка и анализ эффективности функционирования банка.
25. Риск несбалансированной ликвидности и методы управления им
26. Характеристика инструментария управления риском ликвидности
27. Процентный риск: методы его минимизации
28. Сравнительная характеристика различных инструментов управления про-
центным риском
29. Анализ достаточности капитала кредитной организации (российская
практика и зарубежный опыт)
30. Рыночные риски, их характеристика и инструментарий управления
31. Валютный риск: методы оценки и управления
32. Методы и приемы оценки финансовой устойчивости банка.
33. Система CAMELS, ее достоинства и недостатки.
34. Антикризисное управление в коммерческом банке: понятие, модели, методы
35. Стресс-тестирование и его значение в управлении деятельностью кредит-
ной организации.
28
9.2. Уровень требований и критерии оценки знаний и компетенций
Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных
работ.
Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет проводится в
устной форме в виде ответов на вопросы билета. Количество билетов – 20.
Для сдачи зачета необходимо знать подробные ответы на 2 вопроса из 3 и
решить задачу.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в ком-
плексной форме с учетом:
• оценки за работу в семестре;
• оценки за выполнение контрольных работ;
• оценки за выполнение кейс-стади, дополнительных заданий;
• оценки итоговых знаний в ходе зачета.
Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:
№ п/п Баллы
1. Работа в семестре 40
2. Зачет 60
3. Итого 100
Оценка знаний по 100-бальной шкале в соответствии с критериями МГИМО
реализуется следующим образом:
Вид работы Оценка / Процент
Описание критериев оценки
Контрольная работа
А (90-100%)
Предполагает глубокое знание всего материала рассматри-ваемого раздела курса, понимание всех рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно применять опреде-ления, понятия, термины и др. Ответ на каждый вопрос контрольной работы должен быть развернутым, уверен-ным, содержать четкие формулировки, по возможности подтверждаться графиками, цифрами или фактическими примерами. Ответ должен продемонстрировать знание ма-териала лекций, базового учебника и дополнительной ли-тературы. Оценка выставляется только при полных отве-
29
тах на все вопросы контрольной работы.
В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной работы, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебника и поло-жений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаи-мосвязей между явлениями и процессами.
С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной работы, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебника и поло-жений, данных на лекциях. Допускается нечеткое понима-ние взаимосвязей между явлениями и процессами.
D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного курса, знание сущности основных определений, понятий, терми-нов и др. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, допуска-ются отдельные неточности. Оценка может быть постав-лена при условии понимания студентом сущности основ-ных категорий.
Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, который показывает знание сущности основных определе-ний, понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ чрезмерно краток, приводимые формулировки являются нечеткими, допускаются многочисленные неточности.
F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными вопросами соответствующего раздела курса, не понимает сущности рассматриваемых процессов, не может сформу-лировать и применить основные определения, понятия, термины и др.
Работа на семинаре, включая активные фор-
мы обучения
А (90-100%) Предполагает умение правильно поставить задачу; всесто-ронний характер привлекаемой при подготовке литерату-ры; самостоятельность и оригинальность в изложении ма-териала; умение поставить задачу в более широкий кон-текст. Решение является обоснованным, полным; по ре-зультатам выступления сделаны четкие и аргументирован-ные выводы.
В (82-89%) Предполагает умение правильно поставить задачу; само-стоятельность и оригинальность в изложении материала. Решение является обоснованным, полным; по результатам выступления сделаны четкие и аргументированные выво-ды.
С (75-81%) Предполагает умение правильно поставить задачу; само-стоятельность в изложении материала, отсутствие ориги-нальности. Решение является обоснованным; выводы по результатам выступления недостаточно четкие и аргумен-
30
тированные.
D (67-74%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый недос-таточно четко понимает сущность рассматриваемых про-цессов, в изложении материала отсутствуют четкость и аргументация.
Е (60-66%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый слабо понимает сущность рассматриваемых процессов, в изло-жении материала отсутствуют четкость и аргументация.
F (менее 60%) Неумение поставить задачу; незнание и непонимание рас-сматриваемой проблемы.
Подготовка и защита информационно-
аналитической справки
А (90-100%) 90-100 баллов (см. табл.6)
В (82-89%) 82-89 баллов
С (75-81%) 75-81 балл
D (67-74%) 67-74 балла
Е (60-66%) 60-66 баллов
F (менее 60%) менее 60 баллов
Ответ на зачете А (90-100%) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным во-просам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том чис-ле на иностранном языке), стилистически грамотное, ло-гически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисци-плины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных профессиональных задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дис-циплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и на-правлениях по изучаемой дисциплине и давать им крити-ческую оценку, использовать научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических за-нятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высо-кий уровень культуры исполнения заданий.
31
В (82-89%) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на во-просы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (мето-дами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и ре-шении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, реко-мендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепци-ях и направлениях по изучаемой дисциплине;
- активная самостоятельная работа на практических заня-тиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
С (75-81%) - достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые реше-ния в рамках учебной программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учеб-ной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать имсравнительную оценку;
- активная самостоятельная работа на практических заня-тиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
D (67-74%) - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учеб-ной программой дисциплины;
32
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;
- умение под руководством преподавателя решать стан-дартные (типовые) задачи;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепци-ях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения зада-ний.
Е (60-66%) - фрагментарные знания в рамках образовательного стан-дарта;
- знание отдельных литературных источников, рекомендо-ванных учебной программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисцип-лины, наличие в ответе грубых стилистических и логиче-ских ошибок;
- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.
F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной про-граммы.
33
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Выполнение курсового проекта, написание информационно-
аналитической справки, написание реферата, домашние контрольные работы,
самостоятельное изучение разделов курсов, повторение лекционного мате-
риала и материала учебников, подготовка к практическим занятиям, текуще-
му контролю и т.п.
Примерные задания для самостоятельной работы.
1. Дайте определение следующим понятиям:
a. Текущее планирование
b. Стратегическое планирование
f. Операционные риски
g. Риски управления
j. Внутренний контроль
l. Достаточность капитала
m. Ликвидность банка
o. Процентная маржа
p. Центры прибыльности и затрат
r. Себестоимость продукта
t. Внешние риски
u. Риски поставки
v. Хеджирование
2. Составьте матрицу рынка банковских услуг для корпоративных и роз-