Ê O 0 n4ß j j h » C§ ?Añ h ÅCt H ¤ z ¤ Ö Õz · 2019-08-28 · ¤ : Ê 0 ¤ z ¤ Ö Õ z 1\ N¥ ¡ N¥ c 1Ñ6 ê Õ z H 1Ñ6 ê ú H 4ÿ6 õ å H 1Ñ6 ê ú ¦1Ñ*6

$Page 1: Ê O 0 n4ß j j h » C§ ?Añ h ÅCt *H ¤ z ¤ Ö Õz · 2019-08-28 · ¤ : Ê 0 ¤ z ¤ Ö Õ z 1\ N¥ ¡ N¥ c 1Ñ*6 ê Õ z *H 1Ñ*6 ê ú *H 4ÿ*6 õ å *H 1Ñ*6 ê ú ¦1Ñ*6$
华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一九年八月二十九日

华泰保兴尊信定开 2019 年半年度报告

第 2 页共 46 页

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。


第 3 页共 46 页

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13

§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18


第 4 页共 46 页

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19

§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38

7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39

§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 40

§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41

§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 45


第 5 页共 46 页

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 45

§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46


第 6 页共 46 页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称华泰保兴尊信定开

基金主代码 005645

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

基金管理人华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 703,465,458.86 份

基金合同存续期不定期

2.2 基金产品说明

投资目标在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产

的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、

国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏

观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的

流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在

各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风

险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配

置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆

策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对

债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动

态调整。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安

排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，

将主要投资于高流动性的投资品种，重点考虑债券的安全性

和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基

金组合的杠杆比例。同时，基金管理人将密切关注基金的申

购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。通过

回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金

的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。

业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和

混合型基金、高于货币市场基金。


第 7 页共 46 页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称华泰保兴基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名尤小刚田青

联系电话 021-80299000 010-67595096

电子邮箱 [email protected] [email protected]

客户服务电话 400-632-9090 95533

传真 021-60963566 010-66275853

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世

纪大道 88 号 4306 室北京市西城区金融大街 25 号

办公地址中国（上海）自由贸易试验区世

纪大道 88 号金茂大厦 4306 室

北京市西城区闹市口大街 1号

院 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人杨平田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com

基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构华泰保兴基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区世纪

大道 88 号金茂大厦 4306 室


第 8 页共 46 页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 16,878,672.01

本期利润 15,436,098.72

加权平均基金份额本期利润 0.0225

本期加权平均净值利润率 2.10%

本期基金份额净值增长率 2.16%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 47,527,924.95

期末可供分配基金份额利润 0.0676

期末基金资产净值 759,736,555.77

期末基金份额净值 1.0800

3.1.3 累计期末指标报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 8.00%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去一个月 0.42% 0.02% 0.28% 0.03% 0.14% -0.01%

过去三个月 0.73% 0.03% -0.24% 0.06% 0.97% -0.03%

过去六个月 2.16% 0.05% 0.24% 0.06% 1.92% -0.01%

过去一年 6.32% 0.05% 2.82% 0.06% 3.50% -0.01%

自基金合同生

效起至今 8.00% 0.05% 4.89% 0.07% 3.11% -0.02%

注：本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。


第 9 页共 46 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。


第 10 页共 46 页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，经中国证监会证监许可[2016]1309 号文核准，

于 2016 年 7 月 26 日成立，注册资本为人民币 1.8 亿元。公司股东分别为华泰保险集团股份有限

公司（下称“华泰保险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（下称“飞恒资产”）、上海旷正

资产管理中心（有限合伙）（下称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（下称“泰颐

资产”）、上海哲昌资产管理中心（有限合伙）（下称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中心（有限

合伙）（下称“志庄资产”），其中，华泰保险集团持股比例为 80%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资

产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比

例为 20%。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司公募基金产品资产管理规模为 142.20 亿元。公司共管理十四只

公募基金产品，具体包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合

型发起式证券投资基金、华泰保兴货币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴

策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式

证券投资基金、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合

型型证券投资基金、华泰保兴尊利债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证

券投资基金、华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型

发起式证券投资基金、华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴健康

消费混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从

业年限说明

任职日期离任日期

周咏梅基金经

理 2018 年 2 月 6 日 - 12 年

国际金融学硕士。历任华

泰资产管理有限公司固定

收益组合管理部投资助

理、投资经理。在华泰资

产管理有限公司任职期

间，曾管理组合类保险资

产管理产品等。2016 年 8

月加入华泰保兴基金管理


第 11 页共 46 页

有限公司，历任专户投资

一部投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法

违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行

以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得

到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度

及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，

结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投

资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加

强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体

系等。

本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制

度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌

内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并

拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资

组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5

日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异

常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


第 12 页共 46 页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年 GDP 同比增长为 6.3%，其中一季度 GDP 为 6.4%，生产需求均有所回升，二

季度随着国外不确定性再次上升及中美贸易摩擦的升级，PMI 也回落至荣枯线下方，二季度 GDP

为 6.2%，名义 GDP 回升，6 月部分经济数据有所回暖。具体来看，上半年制造业投资增速累计同

比为 3%，周期性制造业仍处于主动去库存阶段；地产投资增速虽然韧性很足，但是地产销售出现

了明显的分化，三四线城市因棚改收缩而销量走弱，销售面积增速的下降未来或拖累投资；基建

投资累计增速小幅反弹至 4.1%，地方债加速发行等积极财政政策产生了效果。上半年，社会消费

品零售总额同比增长 8.4%，6 月份社会消费品零售总额同比增速明显反弹，汽车消费大幅好转是

主要原因。从进出口来看，美国的关税上调对经济的负面影响逐步显现，出口增速延续下行的走

势，进口增速下降更快，上半年出口增长 6.1%，进口增长 1.4%。从物价来看，上半年 CPI 同比

上涨 2.2%，涨幅比一季度扩大 0.4 个百分点，猪肉价格仍处于上行通道，蔬菜涨幅较大，PPI 同

比上涨 0.3%，整体通胀温和可控。

债券市场方面，一季度长端收益率先下后上，短端收益率明显下行，收益率曲线陡峭化。二

季度债券收益率先上后下，收益率曲线平坦化。4 月初随着货币政策的边际微调，债券收益率出

现了 15bp-40bp 的上行，4 月下旬，随着中美贸易摩擦的升级，债券市场开始逆转。5 月 6 日，

央行宣布对部分中小银行进行了定向降准，资金面持续宽松，债券收益率快速下行。包商银行被

接管后，资金市场出现了严重的分层，市场风险偏好下降，低等级信用债收益率上行，高等级债

券收益率下降。总的来看，今年上半年利率债小幅下行，变化不大，信用债短端收益率下行幅度

大于长端，信用利差缩小。

基金投资方面，上半年本组合以中短期高等级信用债为主，保持中性久期，运用套息策略增

强组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0800 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.16%，业绩

比较基准收益率为 0.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济下行的压力仍然存在。制造业投资低位企稳，基建小幅反弹，地产销售增

速或持续负增长，房地产融资的收紧使得地产投资承压。消费将弱中趋稳。在外需走弱的背景下，

出口将继续承压。从货币政策来看，下半年货币政策将保持松紧适度，适时预调微调，保持流动


第 13 页共 46 页

性合理充裕。若经济下行压力加大，定向降准等货币政策仍有操作空间。

总体而言，下半年债券市场仍具有一定的机会。利率债震荡为主，需要把握交易的节奏，中

高等级信用债信用利差已较低，考虑绝对收益率情况，可择机优化结构。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值

的公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员

会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行

最终决策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管

理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具

有丰富经验，熟悉相关法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。

研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项

进行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数。风险管理部

负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证

研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守

法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息

披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关

法规和公司估值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，

根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定

及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定

提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益

品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金的基金合同等规定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金

未实施利润分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的规定实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，截至报告期末基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基


第 14 页共 46 页

金运作管理办法》第四十一条第一款规定。


第 15 页共 46 页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


第 16 页共 46 页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产附注号本期末

2019 年 6 月 30 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,710,681.49 3,476,139.16

结算备付金 2,175,409.36 2,450,556.05

存出保证金 22,936.16 17,144.26

交易性金融资产 6.4.7.2 1,049,086,061.00 955,965,818.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,049,086,061.00 955,965,818.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 19,800,149.70

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 20,615,443.52 19,921,740.54

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,073,610,531.53 1,001,631,547.71

负债和所有者权益附注号本期末

2019 年 6 月 30 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 313,249,176.62 306,599,345.00

应付证券清算款 256.02 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 249,094.31 235,158.48

应付托管费 62,273.59 58,789.62

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 8,994.12 18,638.65


第 17 页共 46 页

应交税费 57,559.00 49,933.87

应付利息 163,238.34 229,225.04

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 83,383.76 139,000.00

负债合计 313,873,975.76 307,330,090.66

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 703,465,458.86 656,706,831.72

未分配利润 6.4.7.10 56,271,096.91 37,594,625.33

所有者权益合计 759,736,555.77 694,301,457.05

负债和所有者权益总计 1,073,610,531.53 1,001,631,547.71

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0800 元，基金份额总额 703,465,458.86 份。

6.2 利润表


本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


项目附注号

本期

2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 6 月 30 日

上年度可比期间

2018年 2月 6日(基金

合同生效日)

至 2018 年 6 月 30 日

一、收入 19,483,537.68 12,409,230.89

1.利息收入 17,510,693.88 11,770,844.80

其中：存款利息收入 6.4.7.11 49,928.54 172,118.29

债券利息收入 17,269,598.21 9,223,286.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 191,167.13 2,375,439.59

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,415,417.09 859,209.73

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 3,415,417.09 859,209.73

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”

号填列）

6.4.7.17 -1,442,573.29 -220,823.64

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -


第 18 页共 46 页

减：二、费用 4,047,438.96 3,573,135.70

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,457,899.94 891,643.96

2．托管费 6.4.10.2.2 364,474.99 222,911.01

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 9,891.38 11,727.47

5．利息支出 2,072,630.01 2,343,434.91

其中：卖出回购金融资产支出 2,072,630.01 2,343,434.91

6．税金及附加 40,399.81 28,266.08

7．其他费用 6.4.7.20 102,142.83 75,152.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列）

15,436,098.72 8,836,095.19

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,436,098.72 8,836,095.19

6.3 所有者权益（基金净值）变动表


本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 656,706,831.72 37,594,625.33 694,301,457.05

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润）

- 15,436,098.72 15,436,098.72

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

46,758,627.14 3,240,372.86 49,999,000.00

其中：1.基金申购款 46,758,627.14 3,240,372.86 49,999,000.00

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

- - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 703,465,458.86 56,271,096.91 759,736,555.77


第 19 页共 46 页

项目


2018 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 559,996,000.00 - 559,996,000.00

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润）

- 8,836,095.19 8,836,095.19

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

- - -

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

- - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 559,996,000.00 8,836,095.19 568,832,095.19

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王冠龙______ ______王冠龙______ ____王云凌____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]12 号《关于准予华泰保兴尊信定期开放纯债债

券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和

国证券投资基金法》和《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责

公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息

共募集 559,996,000.00 元，业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审验[2018]3 号验资

报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基

金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 559,996,000.00 份。本


第 20 页共 46 页

基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效日(含)起或每一开放期结束之日次日(含)

起 3 个月的期间，开放期为自每一封闭期结束之日后第一个工作日(含)起五至二十个工作日，具

体时间由基金管理人在上一封闭期结束前公告说明。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业

务，也不上市交易。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 基金份额，发起资金认购方承诺使

用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券

投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、

央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可

分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市

场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关

规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的

纯债部分除外)、可交换债券。本基金的业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于 2019年 8月 28日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资

基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券

型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019

年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


第 21 页共 46 页

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全

面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政

策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通

知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资

管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率

缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及

金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的

利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。


第 22 页共 46 页

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款


项目本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 1,710,681.49

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 1,710,681.49

6.4.7.2 交易性金融资产


项目

本期末

2019 年 6 月 30 日

成本公允价值公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

债券交易所市场 181,997,946.64 183,631,561.00 1,633,614.36

银行间市场 859,887,581.82 865,454,500.00 5,566,918.18

合计 1,041,885,528.46 1,049,086,061.00 7,200,532.54

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,041,885,528.46 1,049,086,061.00 7,200,532.54

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。


第 23 页共 46 页

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息


项目本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,127.45

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 978.90

应收债券利息 20,613,326.77

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 10.40

合计 20,615,443.52

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用


项目本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 8,994.12

合计 8,994.12

6.4.7.8 其他负债


项目本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付信息披露费 49,588.57

应付审计费 24,795.19

应付银行间债券账户维护费 9,000.00

合计 83,383.76


第 24 页共 46 页

6.4.7.9 实收基金


项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份）账面金额

上年度末 656,706,831.72 656,706,831.72

本期申购 46,758,627.14 46,758,627.14

本期赎回(以"-"号填列) - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 703,465,458.86 703,465,458.86

注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润


项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 28,219,206.75 9,375,418.58 37,594,625.33

本期利润 16,878,672.01 -1,442,573.29 15,436,098.72

本期基金份额交易

产生的变动数 2,430,046.19 810,326.67 3,240,372.86

其中：基金申购款 2,430,046.19 810,326.67 3,240,372.86

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 47,527,924.95 8,743,171.96 56,271,096.91

6.4.7.11 存款利息收入


项目本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 26,325.06

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 23,461.50

其他 141.98

合计 49,928.54

6.4.7.12 股票投资收益

注：本基金本报告期内无股票投资收益。


第 25 页共 46 页

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


项目本期

2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

券到期兑付）差价收入 3,415,417.09

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,415,417.09

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


项目本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

总额 641,373,475.52

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

成本总额 627,712,539.14

减：应收利息总额 10,245,519.29

买卖债券差价收入 3,415,417.09

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

注：本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益


项目名称本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,442,573.29

——股票投资 -


第 26 页共 46 页

——债券投资 -1,442,573.29

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估

增值税 -

合计 -1,442,573.29

6.4.7.18 其他收入

注：本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.19 交易费用


项目本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,428.88

银行间市场交易费用 8,462.50

合计 9,891.38

6.4.7.20 其他费用


项目本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 49,588.57

银行汇划费用 9,159.07

债券账户维护费 18,600.00

合计 102,142.83

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。


第 27 页共 46 页

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

华泰保兴基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司基金托管人

华泰保险集团股份有限公司基金管理人的主要股东

上海飞恒资产管理中心（有限合伙）基金管理人的股东

上海旷正资产管理中心（有限合伙）基金管理人的股东

上海泰颐资产管理中心（有限合伙）基金管理人的股东

上海哲昌资产管理中心（有限合伙）基金管理人的股东

上海志庄资产管理中心（有限合伙）基金管理人的股东

华泰财产保险有限公司基金管理人主要股东控制的机构

华泰人寿保险股份有限公司基金管理人主要股东控制的机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费


项目

本期

2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 6 月 30 日


2018年2月6日(基金合同生效日)

至2018年6月30日

当期发生的基金应支付

的管理费 1,457,899.94 891,643.96

其中：支付销售机构的客

户维护费 0.00 0.00

注：支付基金管理人华泰保兴基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。


第 28 页共 46 页

6.4.10.2.2 基金托管费


项目本期

2019年1月1日至2019年6月30日


2018年2月6日(基金合同生效日)

至2018年6月30日

当期发生的基金应支付

的托管费 364,474.99 222,911.01

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

注：本基金不收取销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目

本期

2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 6 月 30 日


2018 年 2 月 6日(基金合同生效日)

至 2018 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2018 年 2

月 6 日）持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 1.42% 1.79%

注：1. 期间申购/买入总份额含转换入、红利再投、强制调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换

出、强制调减份额。

2. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份


第 29 页共 46 页

关联方名称

本期末

2019 年 6 月 30 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的

比例

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的

比例

华泰财产保险有限公司 246,709,831.72 35.07% 246,709,831.

72 37.57%

华泰人寿保险股份有限

公司 399,997,000.00 56.86%

399,997,000.

00 60.91%

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


关联方

名称

本期

2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 6 月 30 日


2018 年 2 月 6 日(基金合同生效日)

至 2018 年 6 月 30 日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行股份有限公

司 1,710,681.49 26,325.06 49,400,243.12 85,272.24

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


第 30 页共 46 页

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 202,249,176.62 元，是以如下债券作为抵押：


债券代码债券名称回购到期日期末估值

单价

数量（张）期末估值总额

091504001 15 中国建投债 01 2019 年 7 月 3 日 101.46 50,000 5,073,000.00

091504002 15 中国建投债 02 2019 年 7 月 1 日 101.90 200,000 20,380,000.00

111904030 19 中国银行 CD030 2019 年 7 月 4 日 97.03 500,000 48,515,000.00

101558032 15 宁沪高 MTN001 2019 年 7 月 3 日 101.81 500,000 50,905,000.00

101800823 18 广州地铁 MTN004 2019 年 7 月 1 日 101.39 400,000 40,556,000.00

101754036 17 中航工 MTN001 2019 年 7 月 1 日 102.88 500,000 51,440,000.00

合计 2,150,000 216,869,000.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 111,000,000.00 元，于 2019 年 7 月 1 日，2019 年 7 月 2 日，2019 年 7 月 3 日先后

到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低

于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了分工明确、相互制约的风险管理

组织架构体系。公司的风险管理组织架构体系由公司董事会、董事会风险控制委员会、经理层及

其合规和风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各业务部门及全体员工共同组成。

董事会负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对公司的

风险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管理和投资业务进行合规

性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。公司经理层负责根据董事会批准的风险控制

制度和战略具体组织实施公司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任；

总经理负责公司全面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作；公司经理

层下设合规和风险管理委员会，负责协助经理层进行风险管理的咨询和议事，指导、协调和监督

各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。在业务操作层面，督察长按照中国证监会有关监管


第 31 页共 46 页

规定开展风险管理工作，负责分管并领导监察稽核部、风险管理部独立履行监察稽核及风险管理

职责；监察稽核部对公司的风险控制承担独立评估、检查和报告职责；风险管理部对公司的风险

控制承担评估、分析、评价职责，具体而言，风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，使

得各投资组合的投资范围及投资比例限制合规；参与各投资组合新股申购、债券申购以及银行间

交易等场外交易的风险识别与评估，保证场外交易的事中合规控制，并完成各投资组合的投资风

险及绩效分析。公司各业务部门负责执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门的风险进行

全面评估，并对本部门风险控制的有效性负责；公司所有员工是本岗位风险控制的直接责任人，

负责具体风险管理职责的实施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

评估各种风险可能产生的损失。从定性的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损

失的额度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特

征通过特定的风险量化指标、模型、日常量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，以及

可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围之内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期

存款存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险较低。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约

风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风

险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国

人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


短期信用评级本期末

2019 年 6 月 30 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

A-1 20,206,000.00 9,961,000.00

A-1 以下 0.00 0.00


第 32 页共 46 页

未评级 90,354,000.00 0.00

合计 110,560,000.00 9,961,000.00

注：未评级债券为超短期融资券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资


短期信用评级本期末

2019 年 6 月 30 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 48,515,000.00 19,494,000.00

合计 48,515,000.00 19,494,000.00

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资


长期信用评级本期末

2019 年 6 月 30 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

AAA 802,306,450.00 599,847,375.00

AAA 以下 67,464,611.00 89,586,443.00

未评级 20,240,000.00 237,077,000.00

合计 890,011,061.00 926,510,818.00

注：未评级债券为政策性银行债。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来源于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来源于

投资品种所处的交易市场不活跃带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况

下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回

情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金

的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制

因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持有的证券在证券交易所上市或在银

行间市场进行交易，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过本基金资产净值的 10%，本基金

与本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报

告期末，本基金未持有流通受限证券，本基金持有的证券均能以合理价格适时变现。此外，本基


第 33 页共 46 页

金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的

债券投资的公允价值。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率

风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


本期末

2019 年 6 月 30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息合计

资产

银行存款 1,710,681.49 - - - - 1,710,681.49

结算备付金 2,175,409.36 - - - - 2,175,409.36

存出保证金 22,936.16 - - - - 22,936.16

交易性金融资产 130,752,000.00163,785,611.00 754,548,450.00 - - 1,049,086,061.00

应收利息 - - - -20,615,443.52 20,615,443.52

资产总计 134,661,027.01163,785,611.00 754,548,450.00 -20,615,443.52 1,073,610,531.53

负债

卖出回购金融资产款 313,249,176.62 - - - - 313,249,176.62

应付证券清算款 - - - - 256.02 256.02

应付管理人报酬 - - - - 249,094.31 249,094.31

应付托管费 - - - - 62,273.59 62,273.59

应付交易费用 - - - - 8,994.12 8,994.12

应付利息 - - - - 163,238.34 163,238.34

应交税费 - - - - 57,559.00 57,559.00

其他负债 - - - - 83,383.76 83,383.76

负债总计 313,249,176.62 - - - 624,799.14 313,873,975.76


第 34 页共 46 页

利率敏感度缺口 -178,588,149.61163,785,611.00 754,548,450.00 -19,990,644.38 759,736,555.77

上年度末

2018 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息合计

资产

银行存款 3,476,139.16 - - - - 3,476,139.16

结算备付金 2,450,556.05 - - - - 2,450,556.05

存出保证金 17,144.26 - - - - 17,144.26

交易性金融资产 743,349,000.00 - 194,306,818.0018,310,000.00 - 955,965,818.00

买入返售金融资产 19,800,149.70 - - - - 19,800,149.70

应收利息 - - - -19,921,740.54 19,921,740.54

资产总计 769,092,989.17 - 194,306,818.0018,310,000.0019,921,740.54 1,001,631,547.71

负债

卖出回购金融资产款 306,599,345.00 - - - - 306,599,345.00

应付管理人报酬 - - - - 235,158.48 235,158.48

应付托管费 - - - - 58,789.62 58,789.62

应付交易费用 - - - - 18,638.65 18,638.65

应付利息 - - - - 229,225.04 229,225.04

应交税费 - - - - 49,933.87 49,933.87

其他负债 - - - - 139,000.00 139,000.00

负债总计 306,599,345.00 - - - 730,745.66 307,330,090.66

利率敏感度缺口 462,493,644.17 - 194,306,818.0018,310,000.0019,190,994.88 694,301,457.05

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设除市场利率发生变动之外的其他风险变量保持不变。

分析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

本期末

（ 2019 年 6 月 30 日）

上年度末

（ 2018 年 12 月 31 日）

市场利率上升 25 个基点 -3,661,049.72 -6,065,573.54

市场利率下降 25 个基点 3,690,420.85 6,172,700.86

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的

市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收


第 35 页共 46 页

益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为 1,049,086,061.00 元，无属于第一、第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第

二层次 955,965,818.00 元，无第一或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31

日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)其他


第 36 页共 46 页

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


第 37 页共 46 页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况


序号项目金额占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,049,086,061.00 97.72

其中：债券 1,049,086,061.00 97.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,886,090.85 0.36

8 其他各项资产 20,638,379.68 1.92

9 合计 1,073,610,531.53 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


序号债券品种公允价值占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


第 38 页共 46 页

3 金融债券 142,244,000.00 18.72

其中：政策性金融债 20,240,000.00 2.66

4 企业债券 183,631,561.00 24.17

5 企业短期融资券 110,560,000.00 14.55

6 中期票据 564,135,500.00 74.25

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 48,515,000.00 6.39

9 其他 - -

10 合计 1,049,086,061.00 138.09

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值

比例(%)

1 101800075 18 凤凰传媒 MTN001 500,000 51,770,000.00 6.81

2 101754036 17 中航工 MTN001 500,000 51,440,000.00 6.77

3 101558032 15 宁沪高 MTN001 500,000 50,905,000.00 6.70

4 111904030 19 中国银行 CD030 500,000 48,515,000.00 6.39

5 1728015 17 招商银行 02 400,000 40,792,000.00 5.37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。


第 39 页共 46 页

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本报告期末本基金未持有股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成


序号名称金额

1 存出保证金 22,936.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,615,443.52

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,638,379.68

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。


第 40 页共 46 页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数

(户)

户均持有的基

金份额

持有人结构

机构投资者个人投资者

持有份额占总份额

比例持有份额

占总份额

比例

4 175,866,364.72 703,465,458.86 100.00% 0.00 0.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：期末本公司的从业人员未持有本基金份额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：期末本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金

份额。

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总

数

持有份

额占基

金总份

额比例

（%）

发起份额总

数

发起份

额占基

金总份

额比例

（%）

发起份额承诺

持有期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.42 10,000,000.00 1.42 自基金合同生

效之日起不少

于 3 年

基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -

基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -

合计 10,000,000.00 1.42 10,000,000.00 1.42 -


第 41 页共 46 页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018年 2月 6日）基金份额总额 559,996,000.00

本报告期期初基金份额总额 656,706,831.72

本报告期期间基金总申购份额 46,758,627.14

减:本报告期期间基金总赎回份额 -

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 703,465,458.86

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。


第 42 页共 46 页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

（2）托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限

公司资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）(报告期内“江苏苏

亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）为本

基金提供审计服务。本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门

稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


券商名称

交易单元

数量

股票交易应支付该券商的佣金

备注成交金额

占当期股票

成交总额的比例佣金

占当期佣金

总量的比例

中信建投证券 2 - - - --

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48

号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。


第 43 页共 46 页

1、专用交易单元的选择标准：

（1）财务状况良好，经营行为规范；

（2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏

观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务；

（3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

2、专用交易单元的选择程序：

（1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否

的决策；

（2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单

元的交易量进行分配和调整。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


券商名称

债券交易债券回购交易权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的

比例

成交金额

占当期债

券回购

成交总额

的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的

比例

中信建投证

券 323,164,445.11 100.00%2,937,500,000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

1

华泰保兴基金管理有限公司旗

下基金 2018 年 12 月 31 日资产

净值公告

管理人网站 2019 年 1 月 2 日

2

华泰保兴尊信定期开放纯债债

券型发起式证券投资基金 2018

年第 4 季度报告

《中国证券报》及管理人

网站 2019 年 1 月 21 日

3


券型发起式证券投资基金开放

日常申购、赎回业务公告


网站 2019 年 2 月 23 日

4


券型发起式证券投资基金更新

招募说明书及摘要（2019 年第 1

号）


网站 2019 年 3 月 23 日

5 华泰保兴尊信定期开放纯债债



网站 2019 年 3 月 26 日


第 44 页共 46 页

年年度报告及摘要

6



年第 1 季度报告


网站 2019 年 4 月 20 日

7


券型发起式证券投资基金开放

日常申购、赎回业务公告


网站 2019 年 6 月 6 日


第 45 页共 46 页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资

者类

别

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况

序号持有基金份额比例达到或

者超过 20%的时间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额持有份额

份额

占比

机构 1 20190101-20190630 246,709,831.72 0.00 0.00 246,709,831.72 35.07%

2 20190101-20190630 399,997,000.00 0.00 0.00 399,997,000.00 56.86%

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况

下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金

份额净值出现大幅波动的风险。

注：报告期内，申购份额含转换入份额、红利再投资份额和基金成立认购份额，赎回份额含转换

出份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


第 46 页共 46 页

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金募集的文件

2、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》

4、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所

12.3 查阅方式

1、营业时间内至基金管理人及基金托管人住所免费查阅

2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅

3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090 查询

华泰保兴基金管理有限公司

2019 年 8 月 29 日

Ê O 0 n4ß j j h » C§ ?Añ h ÅCt *H ¤ z ¤ Ö Õz · 2019-08-28 · ¤ : Ê 0 ¤ z ¤ Ö Õ z 1\ N¥ ¡ N¥ c 1Ñ*6 ê Õ z *H 1Ñ*6 ê ú *H 4ÿ*6 õ å *H 1Ñ*6 ê ú ¦1Ñ*6

Documents

Ê O 0 n4ß j j h » C§ ?Añ h ÅCt H ¤ z ¤ Ö Õz · 2019-08-28 · ¤ : Ê 0 ¤ z ¤ Ö Õ z 1\ N¥ ¡ N¥ c 1Ñ6 ê Õ z H 1Ñ6 ê ú H 4ÿ6 õ å H 1Ñ6 ê ú ¦1Ñ*6