Page 1
조금은 불친절한 1 Month CHANNEL 브레이크아웃 전략 리뷰
-Written by Daniel J. Kim. 07/12/15([email protected] )
1. 전략 골자
- 주봉 상으로, 4 봉전의 고가를 돌파하는 종가가 금요일날 생성되었을 경우, 해당일의 종가에 추격 매수 수행. 다음번 금요일에 포지션 청산.
Figure 1. 실제 사례: B 표시된 봉의 종가 진입. OUT 표시된 봉의 종가 청산.
- 다음주에도 돌파 추세가 유지되었을 경우에 한해서 종목 편입 유지.
- 조합 여건에 따라 Inverse ETF 혹은 Cash 를 일정 비율 섞어주기도 함.
- 아몬께선 별빛으로 속삭이셨다. 첫번째 코스닥 100 에게 영광을!
2. 전략 상세
- 유니버스 구성: KP200, KP200 without KP50, KQ100.
- 조합비중: Vanilla, Inverse half
Page 2
3. 수행 결과. (Powered by Financipe)
- Warm up.1: 2015.01~2015.12. - KP 200 Universe, Vanilla. No cost.
Page 3
- Warm up.2: 2015.01~2015.12. - KP 200 Without KP50 Universe, Vanilla. No cost.
- 연 환산 55.76%의 수익률
Page 4
- Main theme: Vanilla>>KP200 Full Period(2012.01~2015.12), Cash. No cost
- Main theme.2: 2012.01~2015.12. - KP 200 Without KP50 Universe, Vanilla. No cost.
Page 6
- MAIN THEME 3: KQ 100, 2012.01~ 2015.12
- KQ 100, VANILLA. NO COST. 젤 좋음
Page 7
- 회전율 분석
Warm up 1 의 케이스를 일반화 하여, 연간 회전율 가정
Warm up 1 전략의 경우 다음과 같은 분석 데이터를 가짐
2015-0
2-06
2015-0
2-17
2015-0
3-06
2015-0
3-20
2015-0
4-03
2015-0
4-17
2015-0
4-30
2015-0
5-15
2015-0
5-29
2015-0
6-12
2015-0
6-26
2015-0
7-10
2015-0
7-24
2015-0
8-07
2015-0
8-21
2015-0
9-04
2015-0
9-18
2015-1
0-02
2015-1
0-16
2015-1
0-30
2015-1
1-13
2015-1
1-27
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
KP200
KP200
평균 33.82%
- MAIN THEME 3 의 케이스: AVG 36 종목
2012020320120810 20130215 20130823 20140228 20140905 20150313 201509180
10
20
30
40
50
60
70
80
f(x) = − 0.00139648293187529 x + 36.0166666666667
KQ100_FULL_COMPONENT #
MAIN THEME 3 의 회전율 및 리스크 팩터 (WBO02)
Page 8
2012-02-102012-08-312013-03-222013-10-112014-05-022014-11-212015-06-120.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
KQ100_FULL
KQ100_FULL
평균 33%의 회전율
리스크 분석 #BMKQ100_FU
LLGeometric
Return 0.00259 0.76622Volatility 0.09552 0.14375
Sharp Ratio-
0.19199 3.93898Tracking Error 0.00000 0.15593
Information Ratio 0.00000 3.75313Beta 1.00000 0.29995Alpha 0.00000 0.59027
Hit Ratio 0.00000 0.80851
말이 안되는 샤프비율…
코드 검정 결과:
Page 9
FINAL BOSS: 비중의 50%만큼 인버스 비중 추가.
http://imgur.com/Vt3faVE ; http://imgur.com/JHZGpCJ ;
파이널 샷: KQ100 유니버스. 거래비용 없음.