Page 1
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SASНиколай Филипенков, Руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия / СНГ , к.ф.-м.н.
Конференция «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ. Рынок – уроки и перспективы развития»
12 марта 2012
Page 2
2
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
2012 год – новые или хорошо забытые старые тренды – как управлять рисками в динамично изменяющихся условиях?
1976
1909
1865
Page 3
3
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
Page 4
4
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
О компании SAS
SAS – крупнейшая частная компания-
разработчик программного обеспечения
36 лет (с 1976 г.) непрерывного роста выручки
До 25% выручки реинвестируется в
исследования и разработку
Глобальная компания 11 800+ сотрудников
400 офисов по всему миру
Более 50 000 клиентов в 126 странах
93% компаний в списке FORTUNE
Global 500 – это клиенты SAS
36 Years
Page 5
5
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Некоторые клиенты SAS в управлении рисками
Page 6
6
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
Page 7
7
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Решения SAS по управлению рисками
ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетикеПортал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству
Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных
Enterprise Governance Risk and Compliance
CreditScoring
Risk Dimensions
BookRunner
FraudFramework
• Операционные риски
• Экологические риски
• Политические риски
• Репутационные риски
• Рыночные риски • Риски торговых операций
• Кредитные риски
• Риски мошенничества
Page 8
8
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Решения SAS по управлению рисками
ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетикеПортал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству
Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных
Enterprise Governance Risk and Compliance
CreditScoring
Risk Dimensions
BookRunner
FraudFramework
• Операционные риски
• Экологические риски
• Политические риски
• Репутационные риски
• Рыночные риски • Риски торговых операций
• Кредитные риски
• Риски мошенничества
Page 9
9
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Концепция Enterprise GRC Governance
Определение и внедрение стратегии Организационная культура Структура и процессы Политики
Risk = Enterprise Risk Management (e.g. COSO, ISO 31000)
Финансовые риски (например, кредитные, рыночные, управление активами и пассивами и риск ликвидности)
Не финансовые риски (например, операционные, ИТ, защита безопасности, стратегические, страны, репутационные)
Compliance Законодательство (например, SOX, налоговое, трудовое) Регулятивные правила (e.g. Basel II, Solvency II) Политики и аудит
Page 10
10
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Нефинансовые риски Операционный
Репутационный
Экологический
Стратегический
Непрерывности бизнеса
Информационной безопасности
Регуляторный / Комплаенс
Модельный
Судебный
Конфиденциальности данных
Геополитический
Page 11
11
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
GRC – Интеграция множества компонент
Множество потоков управления рисками и комплаенса интегрируются в GRC.
Основано на:•Общих бизнес-процессах
•Общей библиотеке рисков и методов контроля
•Общих процессах исправления
•Возможности организации реализовывать свою стратегию рационально и эффективно
Page 12
12
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
РепозиторийEGRC
Оценка рисков и
контролей
Управление инцидентами
Индикаторы GRC
Управление политикамиСценарии
Управление исправлением (Проблемы и Планы действий) Управление аудитом
Контрольное тестирование
Интеграция, Непрерывный мониторинг и аудит, CAATs
Операционные системы и другие приложения GRC
«Приборная панель» и отчетность
Тревожные сигналы и механизмы эскалации
Системы управления производительностью
предприятия
Системы управления производительностью
предприятия
Аналитика по рискам и моделирование
Аналитика по рискам и моделирование
Внешние данные о потерях
Решение SAS Enterprise GRC
Внешние поставщики GRC контента + КонсорциумыВнешние поставщики GRC контента + Консорциумы
Справочные данные и библиотеки
Page 13
13
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Global Data – Внешние данные
Page 14
14
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
360-градусный обзор комплаенса
Процесс 1
Процесс 2
Процесс 3
Директива 1
Директива 2
Риск 1
Риск 2
Контроль 1
Контроль 2
Контроль 3
Инцидент 1
Инцидент 2
Индикатор соответствия 1
Индикатор соответствия 2
Политика 1
Контрольный тест 1
Контрольный тест 2
Проблема 1
План действий 1
План действий 2
Page 15
15
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Celent: SAS – лидер рынка решений GRC
Page 16
16
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall (Швеция)
Gaz System (Польша)
Enel (Италия)
Sonatrach (Франция)
РЖД (Россия)
Metropolitan Electricity Authority (Таиланд)
БТА Банк (Казахстан)
Газпромбанк (Россия)
Бинбанк (Россия)
CGD (Португалия)
Некоторые пользователи решения SAS Enterprise GRC
Page 17
17
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
Page 18
18
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall
Пятый по величине производитель электричества в Европе
Первый по величине производитель тепла в Европе
Работает в Дании, Финляндии, Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах, Швеции
Штаб-квартира в Швеции
Источник: http://www.vattenfall.com
Page 19
19
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall: Генерация
Источник: http://www.vattenfall.com/en/operations---facts--fig.htm
Page 20
20
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall: География
Источник: http://powerplants.vattenfall.com/
Page 21
21
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 22
22
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 23
23
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 24
24
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 25
25
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 26
26
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 27
27
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 28
28
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 29
29
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 30
30
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 31
31
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 32
32
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 33
33
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 34
34
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 35
35
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
Page 36
36
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
Page 37
37
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 38
38
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 39
39
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 40
40
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 41
41
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 42
42
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 43
43
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 44
44
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 45
45
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
Page 46
46
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS «Осведомленность о рисках и возможностях должна
быть второй природой всех сотрудников предприятия и частью их ежедневной деятельности»
«Ключевыми факторами при выборе SAS для нас были их мощный аналитический инструментарий, фокус на управление рисками, а также значительные инвестиции SAS в исследование и разработку»
Дэн Мансфелд, Риск-менеджер Группы Vattenfall
Page 47
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Контакты:
Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента, к.ф.-м.н[email protected] , +7 903 728-9245