Кафедра управления рисками и страхования Кафедра управления рисками и страхования Опыт восстановления Опыт восстановления пропущенной рыночной пропущенной рыночной информации на основе информации на основе Байесовского подхода. Байесовского подхода. Косьяненко А.В. Косьяненко А.В.
36
Embed
Опыт восстановления пропущенной рыночной информации на основе Байесовского подхода.
Опыт восстановления пропущенной рыночной информации на основе Байесовского подхода. Косьяненко А.В. Возможные причины отсутствия рыночной информации. Отсутствие сделок. Временное приостановление торгов. Сбои в процедуре накопления информации. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Кафедра управления рисками и страхованияКафедра управления рисками и страхования
Опыт восстановления пропущенной Опыт восстановления пропущенной рыночной информации на основе рыночной информации на основе
Байесовского подхода.Байесовского подхода.
Косьяненко А.В.Косьяненко А.В.
Голицыно, 20 октября 2007 г. 2
Кафедра управления рисками и страхованияКафедра управления рисками и страхования
Возможные причины отсутствия Возможные причины отсутствия рыночной информациирыночной информации
Аналитические решенияАналитические решения; ; высокая высокая скорость вычисленийскорость вычислений
Выборка из многомерного нормального распределения с Выборка из многомерного нормального распределения с неизвестным вектором средних и матрицей ковариацийнеизвестным вектором средних и матрицей ковариаций
Голицыно, 20 октября 2007 г. 15
Кафедра управления рисками и страхованияКафедра управления рисками и страхования
Байесовское оценивание – случай неполных Байесовское оценивание – случай неполных данныхданных
Отсутствие сопряжённых априорных семействОтсутствие сопряжённых априорных семейств
Непостоянная размерность наблюдений (в зависимости Непостоянная размерность наблюдений (в зависимости от количества наблюдаемых цен)от количества наблюдаемых цен)
Голицыно, 20 октября 2007 г. 16
Кафедра управления рисками и страхованияКафедра управления рисками и страхования
Методы Методы Markov Chain MonteMarkov Chain Monte--CarloCarlo
( , )all obs misX X X obsX
misX
allX - все данные (наблюдаемые+отсутствующие)
- наблюдаемые данные
- отсутствующие данные
( | )obsp X - сложное распределение
( | , )obs misp X X - простое распределение
Голицыно, 20 октября 2007 г. 17
Кафедра управления рисками и страхованияКафедра управления рисками и страхования
Imputation Step
Posterior Step
Генерация отсутствующих данных в наблюдениях
( ) ( 1)~ ( | , )t tmis mis obsX p X X
( ) ( )~ ( | , )t tobs misp X X
Генерация параметров из апостериорного распределения
Марковская цепь(1) (1) (2) (2)( , ), ( , ),... ( , | )dmis mis mis obsX X p X X
Методы Методы Markov Chain MonteMarkov Chain Monte--CarloCarlo
Голицыно, 20 октября 2007 г. 18
Кафедра управления рисками и страхованияКафедра управления рисками и страхования
Пополнение данных путём заполнения пропусков их условными математическими ожиданиями