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図 1 (a) rho = 0 図 1 (b) rho = 0.5 0.0E+00 1.0E-04 2.0E-04 3.0E-04 4.0E-04 5.0E-04 6.0E-04 7.0E-04 8.0E-04 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 HHI v.s. Portfolio λ 0.0E+00 1.0E-04 2.0E-04 3.0E-04 4.0E-04 5.0E-04 6.0E-04 7.0E-04 8.0E-04 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 HHI v.s. Portfolio λ ＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
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図 1 (a) rho = 0...Risk Differrence v.s. Portfolio λ ÿ Ñ ^ Ñ x zv0»0ó0¿0ü00Ç0£0¹0«0Ã0·0ç0ó0Ú0ü0Ñ0üDP2017-ÿ ÿ2017^tÿ gÿ ÿ Author Yukio Muromachi Created Date

Jul 13, 2020

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図 1 (a) rho = 0

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＜金融庁金融研究センター　ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞

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＜金融庁金融研究センター　ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞

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図 2 (a) rho = 0

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図 2 (c) rho = 0.8

図 2 (d) rho = 0.8 Dのみ rho = -0.8

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図 3 (a) rho = 0

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Deviated Area v.s. Portfolio λ

＜金融庁金融研究センター　ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞

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図 3 (c) rho = 0.8

図 3 (d) rho = 0.8 Dのみ rho = -0.8

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Deviated Area v.s. Portfolio λ

＜金融庁金融研究センター　ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞

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図 4 (a) rho = 0

図 4 (b) rho = 0.5

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Gini coefficient v.s. Portfolio λ

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図 4 (c) rho = 0.8

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図 5 (a) rho = 0

図 5 (b) rho = 0.5

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図 5 (c) rho = 0.8

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図 6 (a) rho = 0

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図 6 (c) rho = 0.8

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