REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA ACTUARIAL DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS SEGUROS PREVISIONALES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Jose Fernney Rojas C. Vicepresidente.
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REFLEXIONES DE LA REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA ACTUARIAL DESDE PRÁCTICA ACTUARIAL DESDE
LA EXPERIENCIA DE LOS LA EXPERIENCIA DE LOS SEGUROS PREVISIONALES DE SEGUROS PREVISIONALES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIAINVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
Jose Fernney Rojas C.Jose Fernney Rojas C.Vicepresidente de Seguros de Personas Vicepresidente de Seguros de Personas
Compañía de Seguros BolívarCompañía de Seguros BolívarMiembro número 29 de la Asociación Colombiana de Miembro número 29 de la Asociación Colombiana de
ActuariosActuarios
II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACTUARÍAUniversidad de Los Andes, Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2009
AGENDA
• Contexto
• Reflexiones
• Conclusiones
1. Contexto general
SEGURO DE RENTA VITALICIA
SEGURO PREVISIONAL DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SEG IS ADM AFP
3% SBC
COMPAÑÍAS DE VIDA CON RAMOS ASOCIADOS A PENSIONES
Elaborada por Jose Fernney Rojas.Actuario Miembro ACA No 29. Seguros Bolívar
Porque insistimos en hablar tanto del tema?
CONTEXTO
CONTEXTO
RAMOS PPALES VIDA1975-2008
2. REFLEXIONES
2.1 SOBRE EL MODELO ACTUARIAL
MODELO ACTUARIAL
RIESGO DE MORTALIDAD
TABLAS DE MORTALIDADVÁLIDOS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88
EDAD
1000
qx RF
RM
TABLAS DE MORTALIDADINVÁLIDOS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
EDAD
10
00
qx
IF
IM
Fuente: Tablas ISS/ Tablas MI85 Chile
RIESGO DE MORTALIDAD
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
20 25 30 35 40 45 50 55 60
Años
qx
Mortalidad cohorte 1960
Mortalidad 1960
Mortalidad 1970
Mortalidad 1980
Mortalidad 1990
Mortalidad 2000
Mortalidad 2010
Tablas de mortalidad dinámicas Chile Elaborada por Jose Fernney Rojas.Actuario Miembro ACA No 29. Seguros Bolívar
RIESGO DE MORTALIDAD
Fuente: Andreev, K. & Vaupel,J. 2005. Patterns of Mortality Improvement over Age and Time in Developed Countries : Estimation, Presentation and Implications for Mortality Forecasting.
EXPECTATIVA DE VIDA
OTROS RIESGOS
• INFLACIÓN (k)• FINANCIERO Y DE
REINVERSIÓN (i)• POLÍTICOS (e)• JURÍDICOS (j)
POSIBLES EFECTOS
POSIBLES EFECTOS
2.2 SOBRE LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN• 2. ARCHIVO DATOS BASICOS PENSIONADOS• Se incluyen todos aquellos que durante algún tiempo del periodo de observación estuvieron expuestos a los
riesgos de muerte, terminación de la renta o rehabilitación como válidos (en el caso de los pensionados inválidos).
• Lista de Campos de información • Tipo de documento de identidad.• Número del documento de identidad.• Código de la entidad que paga la pensión.• Situación Actual del Pensionado.• Tipo de Renta.• Sexo.• Fecha de nacimiento.• Código de localidad de residencia del pensionado.• Grado de Invalidez.• Número de personas dependientes.• Fecha del nacimiento del cónyuge.• Fecha de nacimiento del hijo dependiente de menor edad.• Fecha de nacimiento del ascendiente dependiente de menor edad.• Fecha de nacimiento dependiente inválido.• Fecha de última pensión pagada.• Monto de la última pensión pagada.• Fecha de Ingreso.• Fecha de Retiro.• Causa de Retiro
INFORMACIÓNNOMBRE
DEL CAMPO LONGITUD DESCRIPCIÓN VALORES A TOMAR
TDI 1 Tipo de documento de identidad C : Cédula de ciudadanía
T : Tarjeta de Identidad
E : Cédula de Extranjería
NDI 10 Número del documento de identidad
COD 2 Código de la entidad que paga la pensión. Ver Tabla Anexo 1
(Fondo de Pensiones o Compañía de Seguros)
SIT 1 Situación Actual del Pensionado V : Valido
I : Invalido
EST 1 Tipo de Renta 1 : Retiro Programado
2 : Renta Vitalicia
3 : Renta Mixta
4 : Solicitud en trámite con
pago de mesada
5 : Solicitud en trámite sin
pago de mesada
6 : Solicitud rechazada
SEX 1 Sexo F : Femenino
M : Masculino
FEN 8 Fecha de nacimiento
LOC Código de localidad de residencia del pensionado
GRI 3 Grado de Invalidez Si la pensión es por esta
causa reportar en porcentaje
(Ej: 60% = 060)
De lo contrario reportar (0)
NDP 2 Número de personas dependientes
FEY 8 Fecha del nacimiento del cónyuge
FEH 8 Fecha de nacimiento del hijo dependiente de
menor edad
FEA 8 Fecha de nacimiento del ascendiente dependiente
de menor edad
FEI 8 Fecha de nacimiento dependiente inválido
FAF 8 Fecha de última pensión pagada
PEN 5 Monto de la última pensión pagada En miles de pesos
FIN 8 Fecha de ingreso Pensiones inválidos:
Fecha de invalidez
Pensiones váildos:
Fecha inicial del pago de la
renta
FER 8 Fecha de Retiro Cuando el pensionado fallece.
Si aún está vivo reportar la
fecha en ceros (0).
CAR 1 Causa de Retiro 1 : Muerte por riesgo común.
2 : Otra.
2.2 SOBRE (x)
(X)
(X)
Fuente: Dane y entidades vigiladas
Cobertura, Afiliados Activos/PEA
Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008
23.2%20.5%20.9%19.8%22.1% 23.6% 21.8% 23.6%
25.1%28.0%
31.8%
0
3,000,000
6,000,000
9,000,000
12,000,000
15,000,000
18,000,000
21,000,000
24,000,000
Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07
Población económicamente activa Afiliados al Sistema General de Pensiones Cobertura
CÓMO LLEGAR Y CON QUE OFERTA DE VALOR?
16 0 168 412 1284
PORCENTAJE
Estructura poblacional colombiana
197580 y más75-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4
EDAD
Jose Fernney Rojas - Actuario Miembro ACA No. 29
2.3 SOBRE LA GESTIÓN
RESERVAS IBNR
$23,980,458248+54.6%
COMPOSICION DE SINIESTROS PAGADOS ANUALMENTEPOR AÑO DE ORIGEN (1997-2007)
$ -
$ 10,000,000,000
$ 20,000,000,000
$ 30,000,000,000
$ 40,000,000,000
$ 50,000,000,000
$ 60,000,000,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO ORIGEN
VA
LO
R D
E L
OS
RE
CL
AM
OS
20072006200520042003200220012000199919981997199619951994
RESERVAS IBNR
$23,980,458248+54.6%
COMPOSICION PORCENTUAL DE SINIESTROS PAGADOS ANUALMENTE POR AÑO DE ORIGEN (1997-2007)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007AÑO ORIGEN
PO
RC
EN
TA
JE
DE
RE
CL
AM
OS 2007
2006200520042003200220012000199919981997199619951994
ENVIOS AFP-ASEG
RECLAMOS RECIBIDOS POR ASEGURADORA ENERO 2001-MARZO 2008
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
INVALIDEZ SOBREVIVENCIA TOTAL
TIEMPOS DE ESPERA
Con relación a T3 (conocimiento AFP, aviso a la aseguradora)
T3
0
1
2
3
4
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AÑO
ME
SE
S
I
S
DISTRIBUCION DE RECLAMOS IS POR EDAD
AÑOS 2004 A 2007 y TOTAL
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
66
EDAD
fx %
TOTAL
2007
2006
2005
2004
ESTUDIO SINIESTRALIDAD
2001 332002 342003 352004 372005 382006 382007 39
ESTUDIO SINIESTRALIDAD Acumulado
DISTRIBUCION DE RECLAMACIONES IS POR EDAD Y POR SEXO EXPERIENCIA TOTAL OBSERVADA SEGUROS BOLIVAR (1995-Marzo 2008)
0
20
40
60
80
100
120
19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 64 76
EDAD
NU
ME
RO
DE
CA
SO
S
F
M
DISTRIBUCION DE RECLAMACIONES IS POR EDAD Y POR COBERTURA EXPERIENCIA TOTAL OBSERVADA SEGUROS BOLIVAR (1995-Marzo 2008)
0
20
40
60
80
100
120
19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 64 76
EDAD
NU
ME
RO
DE
CA
SO
S
S
I
ESTUDIO SINIESTRALIDADAcumulado
ESTUDIO SINIESTRALIDAD
DISTRIBUCION ACUMULATIVA DE LAS CAUSAS DE INVALIDEZ PERIODO 2003- 2007
20%30%40%50%60%70%80%90%
100%C
AN
CE
R
SIS
TEM
AO
SE
O/A
RTI
CU
LAC
IO
AC
CID
EN
TAL
AFE
CC
ION
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EN
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LE
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RM
ED
AD
ES
DE
LA
PIE
LS
ISTE
MA
EN
DO
CR
INO
OTR
A
CAUSA
Fx %
ESTUDIO SINIESTRALIDAD
DISTRIBUCION ACUMULATIVA DE LAS CAUSAS DE SOBREVIVENCIA PERIODO 2003- 2007
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
HO
MIC
IDIO
AC
CID
EN
TAL
CA
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CA
RD
IOV
AS
CU
LAR
SIS
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A N
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RE
Y
SIS
TEM
A O
SE
O
OTR
A
SIS
TEM
AE
ND
OC
RIN
O
CAUSAS
Fx %
2.4 SOBRE EL ENTORNO
NATURAL HEDGING
OTRAS PARTES INTERESADAS
RENTABILIDAD AFPS 2006-2009
TEA REAL DE RENTABILIDAD AFPS ING Y COLF Enero 2006-Marzo/2009
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Ene
-06
Mar
-06
May
-06
Jul-0
6
Sep
-06
Nov
-06
Ene
-07
Mar
-07
May
-07
Jul-0
7
Sep
-07
Nov
-07
Ene
-08
Mar
-08
May
-08
Jul-0
8
Sep
-08
Nov
-08
Ene
-09
Mar
-09
FECHA
TE
A R
EA
L%
ING
COLF
56,0%
22,5%
41,5%
39,1%
45,9%
42,1%
4,9%
31,5%16,4%
0%
100%
AHORRO INDIVIDUAL PRIMA MEDIA SISTEMA
Hasta 34 años entre 35 y 49 años 50 ó Más años
Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008
EL SISTEMA
EL GRAN RETO Y LA GRAN OPORTUNIDAD
• Se estima que el valor presente de los pagos que debe hacer el Gobierno en un período de 50 años (2005-2055) se redujo en cerca de 43 puntos del PIB gracias a las reformas aprobadas desde 2002.
• La Ley 797 de 2002 logró reducir el pasivo pensional en cerca de 23 puntos del PIB.
• La reforma constitucional del 2005 logró reducir el pasivo pensional en cerca de 20 puntos del PIB.
Valor Presente Neto de la Deuda Pensional a Cargo de la Nación
(% PIB)
Se toma como factor de descuento la tasa de interés que se utiliza para efectos regulatorios, 4% real anual.
Fuente: Ministerio de Hacienda/Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008
Tasa de descuento 4%Tasa de descuento 4%
Ley 100 de 1993Ley 100 de 1993 191191
Ley 797 de 2002Ley 797 de 2002 168168
Acto LegislativoActo Legislativo 148148
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DGPM)
QUE OCURRIRÁ CON LOS CAMBIOS?
DOS REFLEXIONES FINALES
A MANERA DE CONCLUSIÓN
SOBRE LA NECESIDAD DE LA INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
Febrero 23 de 2007
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
EXPERIMENTO COLECTIVO
SOBRE LA NECESIDAD DE GENERACIÓN DE CONFIANZA
Sinceridad y Competencia
Sinceridad: Es el juicio que hacemos de que las conversaciones y los compromisos públicos, concuerdan con las conversaciones y compromisos privados de quién hace la promesa.
Competencia: Guarda relación con el juicio de que la persona que hizo la promesa esta en condiciones de ejecutarla efectivamente, es decir, con las condiciones de satisfacción ofrecidas y en el tiempo prometido.
Sinceridad + Competencia = CONFIANZA
SOBRE LA CONFIANZA
Pilar fundamental de las estructuras sociales
RECUPERAR LA CONFIANZA
EL SIGLO XXI VIENE CARGADODE RETOS PARA LA PROFESIÓN ACTUARIAL
MUCHAS GRACIAS!
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