Halbjahresbericht - BNY Mellon · Halbjahresbericht Tresides Commodity One Tresides Commodity One 31.03.2016 . Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1
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Tresides Commodity One
Tresides Commodity One Halbjahresbericht
31032016
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 1
Tresides Commodity One
Vermoumlgensuumlbersicht
Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
Assetklasse Betrag Anteil in
I Vermoumlgensgegenstaumlnde 4652743093 10014
1 Anleihen 3481561551 7494
Verzinsliche Wertpapiere 3481561551 7494
2 Derivate -5930126 -013
Swaps -5930126 -013
3 Forderungen 25947952 056
4 Kurzfristig liquidierbare Anlagen 559981336 1205
Tagesgelder 559981336 1205
5 Bankguthaben 591182380 1272
II Verbindlichkeiten -6706524 -014
Sonstige Verbindlichkeiten -6706524 -014
III Fondsvermoumlgen 4646036569 10000
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 2
______________________________________________________________________
Tresides Commodity One
Vermoumlgensaufstellung
31032016
Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des Anteile bzw 31032016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-
Waumlhrung vermoumlgens im Berichtszeitraum
Boumlrsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
Pfandbriefe Kommunalobligationen
1125 Aktia Bank MTN 2013(18) XS0946639381
1375 Australia amp N Z Bkg Grp EO-MT Cov Bds 2013(18) XS0968449057
1500 Banco Santander Totta EO-MT Obr Hip 2014(17) PTBSQDOE0020
0100 Bank of Montreal EO-MT MortgCovBds 2016(19) XS1344742892
0100 Bank of Nova Scotia EO-MT MortgCovBds 2016(19) XS1346816322
2250 Barclays Bank EO-MortgCovMT Bds 2012(17) XS0748955142
1250 BELFIUS BANK 2012(17) BE0002419910
3125 BNP Paribas Public Sector SCF EO-MT Obl 2011(16) FR0011059930
4250 Caixabank EO-Ceacutedulas Hip 2006(17) ES0414970295
1250 Canadian Imperial Bk of Comm EO-MT Cov Bds 2013(18) XS0958742313
0125 Cie de Financement Foncier EO-MT Obl 2015(18) FR0012790319
EUR 1000000 1000000
EUR 1000000 1000000
EUR 200000 0
EUR 1000000 1000000
EUR 1000000 1000000
EUR 250000 0
EUR 1000000 500000
EUR 1000000 750000
EUR 500000 250000
EUR 1000000 1000000
EUR 1000000 300000
0 1027778
0 1034462
0 1014614
0 1002675
0 1003720
0 1020520
0 1022255
0 1005730
0 1034346
0 1031461
0 1005587
3441708831 7408
3441708831 7408
3441708831 7408
2302667351 4957
102777840 221
103446230 223
20292270 044
100267500 216
100372000 216
25513000 055
102225540 220
100573000 216
51717308 111
103146050 222
100558730 216
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 3
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des
Anteile bzw 31032016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens
im Berichtszeitraum
2625 Commonwealth Bank of Australia EO-MortgCovMTN EUR 1000000 1000000 0 1020965 102096500 220 2012(17) XS0729014281
2125 Credit Suisse (Guernsey Br) EO-MT-HPF 2012(17) EUR 1000000 1000000 0 1017110 101711000 219 XS0732551550
3500 Danske Bank EO-MT CovBds 2010(18) EUR 500000 0 0 1074157 53707873 116 XS0501663099
0051 Deutsche Bank FLR-MTN-HPF 2012(19) EUR 500000 0 0 1001665 50083271 108 DE000DB7XPM3
0000 DNB Boligkreditt EO-FLR MT PF 2014(21) EUR 500000 0 0 1002065 50103250 108 XS1137512742
2500 DNB Boligkreditt EO-MT PF 2011(16) EUR 500000 0 0 1014445 50722250 109 XS0691355282
2250 Eika BoligKreditt EO-MT Cov Nts 2012(17) EUR 1000000 1000000 0 1018725 101872500 219 XS0736417642
3250 Intesa Sanpaolo EO-MT HPF 2012(17) EUR 800000 800000 0 1034813 82785064 178 IT0004839251
0875 KBC Bank EO-MT MortgCovBds 2013(16) EUR 1000000 700000 0 1003870 100387000 216 BE0002441161
3000 Kutxabank EO-Ceacutedulas Hipotec 2013(17) EUR 1000000 700000 0 1024828 102482815 221 ES0443307014
1250 National Bank of Canada EO-MT Cov Bds 2013(18) EUR 1000000 1000000 0 1035318 103531835 223 XS1004892953
1375 Nordea Bank Finland EO-Cov MTN 2013(18) EUR 1000000 750000 0 1036600 103659980 223 XS0965104978
1000 Stadshypotek EO-Mortg Covered MTN 2013(18) EUR 1000000 1000000 0 1024951 102495135 221 XS0906516256
2250 UBS (London Branch) EO-MT HPF 2012(17) EUR 1000000 1000000 0 1017650 101765000 219 XS0728789578
1250 UniCredit Bank Austria EO-MT HPF 2013(18) EUR 1000000 1000000 0 1030260 103026010 222 AT000B049390
3625 Unione di Banche Italiane EO-MtgCov MTN 2009(16) EUR 800000 800000 0 1016855 81348400 175 IT0004533896
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 4
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des
Anteile bzw 31032016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens
im Berichtszeitraum
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft
0107 Cooumlperatieve Rabobank UA EO-FLR MTN 2015(17) XS1304446013
EUR 800000 800000 0 1000817
0340 DekaBank DtGirozentrale FLR-MTN-IHS 2016(18) XS1354256643
EUR 800000 800000 0 1003855
0200 Dexia Creacutedit Local EO-MTN 2015(18) XS1268552061
EUR 1000000 500000 200000 1006798
1500 Korea Development Bank EO-MTN 2013(18) XS0938197059
EUR 1000000 1000000 0 1028495
0000 Nederlandse Waterschapsbank EO-FLR MTN 2012(18) XS0850783134
EUR 1000000 1000000 0 1005830
1250 NRWBANK MTN-IHS 2013(18) DE000NWB0535
EUR 1000000 1000000 0 1038377
0125 SpareBank 1 Boligkreditt EO-MT MortgCovBds 2015(18) XS1320110791
EUR 1000000 1500000 500000 1004513
Andere Schuldverschreibungen Industrie
5500 Alliander EO-MTN 2009(16) XS0423530350
EUR 500000 500000 0 1002355
0058 BMW US Capital EO-FLR MTN 2015(18) DE000A1ZZ002
EUR 400000 0 0 997347
0150 BMW US Capital EO-FLR MTN 2015(19) DE000A1Z6M04
EUR 300000 0 0 995690
0154 Deutsche Bahn Finance EO-FLR MTN 2014(20) XS1089831249
EUR 400000 0 0 1005092
4375 Robert Bosch GmbH Anleihe 2006(16) XS0254720633
EUR 800000 800000 0 1005165
0009 Sanofi EO-FLR MTN 2014(18) FR0012146751
EUR 400000 0 0 999648
0065 Sanofi EO-FLR MTN 2015(19) FR0012969012
EUR 300000 0 0 1000935
0066 Total Capital Intl EO-FLR MTN 2014(20) XS1139316555
EUR 400000 0 0 994068
668775020 1439
80065360 172
80308400 173
100679810 217
102849500 221
100583000 217
103837665 223
100451285 216
470266460 1012
50117750 108
39893880 086
29870700 064
40203680 086
80413200 173
39985920 086
30028050 065
39762720 086
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Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck
Anteile bzw Waumlhrung
Bestand 31032016
Kaumlufe Zugaumlnge
Verkaumlufe Abgaumlnge
im Berichtszeitraum
Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy
vermoumlgens
0058 Toyota Motor Credit EO-FLR MTN 2015(18) XS1171489476
EUR 400000 0 0 997690 39907600 086
0000 Unilever EO-FLR MTN 2015(18) XS1241577060
EUR 800000 400000 0 1001037 80082960 172
An organisierten Maumlrkten zugelassen e oder in diese einbezogene Wertpapiere
39852720 086
Verzinsliche Wertpapiere 39852720 086
EUR 39852720 086
Andere Schuldverschreibungen Industrie 39852720 086
0014 Coca-Cola Co EO-FLR Notes 2015(19) XS1197832832
EUR 400000 0 0 996318 39852720 086
Summe Wertpapiervermoumlgen 3481561551 7494
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Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des
Anteile bzw 31032016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
handelt es sich um verkaufte Positionen
Swaps
Equity Swaps
(ZahlenErhalten)
EQS Performance Leg 290316070416 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 290316070416 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten)
EQS Performance Leg 300316070416 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 300316070416 US-Dollar 032
Forderungen
Zinsanspruumlche
Kurzfristig liquidierbare Anlagen
Tagesgelder
0000 Suumldwestbank
Bankguthaben
Bankguthaben
Bankguthaben
Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Verwahrstellenverguumltung
Verwaltungsverguumltung
Stuumlck 52400000
Stuumlck 350000
EUR 25947952
EUR 559981336
EUR 446690250
USD 164786050
EUR -293655
EUR -5505988
-5930126 -013
-5930126 -013
-5915994 -013
-14132 000
25947952 056
25947952 056
559981336 1205
559981336 1205
559981336 1205
591182380 1272
446690250 961
144492130 311
-6706524 -014
-6706524 -014
-293655 -001
-5505988 -012
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Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck
Anteile bzw Waumlhrung
Bestand 31032016
Kaumlufe Zugaumlnge
Verkaumlufe Abgaumlnge
im Berichtszeitraum
Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy
vermoumlgens
Pruumlfungskosten EUR -400000 -400000 -001
Sonstige Verbindlichkeit EUR -459391 -459391 -001
Veroumlffentlichungskosten EUR -47490 -47490 000
Fondsvermoumlgen EUR 4646036569 10000
Anteilwert EUR 8146
Umlaufende Anteile Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
Stuumlck 570365
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Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Boumlrsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
2000 Aareal Bank MTN-HPF 2012(16) DE000AAR0124
EUR 1000000 1000000
3250 Banco Bilbao Vizcaya Arg EO-Ceacutedulas Hip 2006(16) ES0413211113
EUR 300000 800000
0250 Bank of Nova Scotia EO-Covered MT Bds 2014(17) XS1132503308
EUR 1000000 1000000
3875 Bankinter EO-Ceacutedulas Hipotec 2012(15) ES0413679202
EUR 0 500000
2250 Deutsche Pfandbriefbank MTN-HPF 2012(16) DE000A1K0RS7
EUR 0 250000
1250 SpareBank 1 Boligkreditt EO-MT CovNts 2012(18) XS0820929437
EUR 1000000 1000000
3125 Sparebanken Vest Boligkred EO-MT HPF 2011(16) XS0589450211
EUR 0 500000
2625 UniCredit EO-Covered MTN 2010(15) IT0004638737
EUR 0 500000
0099 Volkswagen Leasing FLR-MTN 2015(17) XS1273542867
EUR 0 600000
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Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
Swaps
Equity-Swaps
(ErhaltenZahlen)
EQS Credit Leg 061115171115US-Dollar 032
EQS Performance Leg 061115171115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ErhaltenZahlen)
EQS Credit Leg 101115171115US-Dollar 032
EQS Performance Leg 101115171115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten)
EQS Performance Leg 261015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 261015051115 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten)
EQS Performance Leg 121015191015 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 121015191015 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten)
EQS Performance Leg 081215151215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 081215151215 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten)
EQS Performance Leg 031215151215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 031215151215 US-Dollar 032
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Volumen in 1000
826439
600000 0 643956
200000 0 214864
100000 0 110412
50000 0 568865
100000 0 109705
600000 0 6558
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 10
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 181115021215 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 181115021215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 111215151215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 111215151215 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 160316290316US-Dollar 032
EQS Performance Leg 160316290316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 110116250116 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 110116250116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 070116080116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 070116080116US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 211215080116US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 211215080116 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 151215080116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 151215080116 US-Dollar 032
300000 0 321165
250000 0 2748125
200000 0 22631
100000 0 108491
500000 0 543595
300000 0 328974
0 0 9738187
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Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 040316140316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 040316140316 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 140316290316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 140316290316 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 200116250116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 200116250116 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 040216100216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 040216100216 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 150315290315US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 150315290315US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 280116100216US-Dollar 032
EQS Performance Leg 280116100216US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 290116100216US-Dollar 032
EQS Performance Leg 290116100216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
300000 0 328485
51300000 0 56884005
400000 0 433608
300000 0 33387
0 0 223815
300000 0 325173
300000 0 326805
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 12
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 210116250116 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 210116250116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 010316030316 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 010316030316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 150116250116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 150116250116 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 180316290316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 180316290316US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 141215151215US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 141215151215US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 080316140316US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 080316140316US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 240316290316US-Dollar 032
EQS Performance Leg 240316290316US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
300000 0 32439
100000 0 108395
300000 0 326997
300000 0 337755
300000 0 328701
1600000 0 175416
600000 0 67221
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 13
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 020216100216US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 020216100216US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 050216100216US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 050216100216US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 090316140316US-Dollar 032
EQS Performance Leg 090316140316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 100216220216US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 100216220216US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 010216100216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 010216100216 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 230216030316US-Dollar 032
EQS Performance Leg 230216030316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 120116250116US-Dollar 032
EQS Performance Leg 120116250116US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
150000 0 1653375
100000 0 111345
100000 0 110495
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200000 0 21861
200000 0 22031
100000 0 108494
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Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 040116080116US-Dollar 032
EQS Performance Leg 040116080116US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 231215080116US-Dollar 032
EQS Performance Leg 231215080116US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 120216220216US-Dollar 032
EQS Performance Leg 120216220216US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 301015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 301015051115 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 041215151215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 041215151215 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 031115051115 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 031115051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 121115171115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 121115171115 US-Dollar 032
200000 0 214994
250000 0 273225
200000 0 22289
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700000 0 757358
300000 0 326835
400000 0 429488
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 15
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 091015191015 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 091015191015 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 021115051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 021115051115 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 231015051115 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 231015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 111115171115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 111115171115 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 291015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 291015051115 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 091215151215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 091215151215 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 061115171115 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 061115171115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
50000 0 568585
100000 0 109424
600000 0 662322
150000 0 161616
800000 0 884752
350000 0 383712
0 0 11189
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 16
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 201015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 201015051115 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 021015071015 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 021015071015 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 131015191015 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 131015191015 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 171115021215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 171115021215 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 201115021215 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 201115021215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 051115171115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 051115171115 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 101215151215 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 10121515121515 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelectshy12 Index (USD)
8600000 0 9757904
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8000000 0 912968
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100000 0 106499
45500000 0 48848345
150000 0 165297
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 17
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 221015051115 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 221015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 191115021215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 191115021215 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 030316140316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 030316140316 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 050116080116 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 050116080116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 260216030316 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 260216030316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance 221215080116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 221215080116 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 110216220216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 110216220216 US-Dollar 032
700000 0 771848
250000 0 26709
46600000 0 5141145
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300000 0 327165
200000 0 22531
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 18
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 181215080116 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 181215080116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 261015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 261015051115 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 080116250116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 080116250116 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 270116100216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 270116100216 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 220316290316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 220316290316 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 261015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 261015051115 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 160216220216 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 160216220216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
300000 0 326784
42700000 0 46269293
43000000 0 4685194
600000 0 654996
1300000 0 1453595
300000 0 336405
300000 0 333675
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 19
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 151215080116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 151215080116 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 180216220216 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 180216220216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 220216030316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 220216030316 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 170316290316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 170316290316 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 290216030316 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 290216030316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 020316030316 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 020316030316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 150316290316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 150316290316 US-Dollar 032
44600000 0 4863853
100000 0 11102
46000000 0 50623
600000 0 67773
300000 0 325365
100000 0 109275
100000 0 113155
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 20
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 290316070416 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 290316070416 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 080216100216 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 080216100216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 070316140316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 070316140316 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 090216100216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 090216100216 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 100316140316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 100316140316 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 260116100216 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 260116100216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 170216220216 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 170216220216 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
0 0 11911306
100000 0 112745
2000000 0 22084
500000 0 561475
600000 0 66843
200000 0 21779
100000 0 110975
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 21
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 161215080116 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 161215080116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 171215080116 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 171215080116 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 230316290316 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 230316290316 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 261015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 261015051115 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 251115021215 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 251115021215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 211015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 211015051115 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 141015191015 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 141015191015 US-Dollar 032
150000 0 162747
300000 0 324681
100000 0 11158
100000 0 109633
200000 0 211656
7800000 0 8705502
6500000 0 7392255
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 22
Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe
Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw
Waumlhrung im Berichtszeitraum
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 071215151215 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 071215151215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ErhaltenZahlen) USD
EQS Performance Leg 021215151215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 021215151215 US-Dollar 032
ErhaltenZahlen) USD
EQS Credit Leg 051015071015 US-Dollar 032
EQS Performance Leg 051015071015 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 071015191015 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 071015191015 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 011215021215 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 011215021215 US-Dollar 032
(ZahlenErhalten) USD
EQS Performance Leg 191015051115 US-Dollar UBS CommQuartBackwSelect-12 Index (USD)
EQS Credit Leg 191015051115 US-Dollar 032
100000 0 108743
43100000 0 46548431
100000 0 112184
16000000 0 1799776
200000 0 211552
30700000 0 34844193
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 23
Tresides Commodity One
Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) 7494
Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in ) -013
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 24
570365
Tresides Commodity One Sonstige Angaben
Anteilwert EUR 8146
Umlaufende Anteile Stuumlck
Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
Wertpapierart Region Bewertungs- sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentshy
modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy
lichkeiten
Renten
Inland 30032016 569 108
Europa 30032016 4954
Asien 31032016 221
Australien 30032016 443
Nordamerika 30032016 1199
Derivate - Swaps
30032016 -013
Uumlbriges Vermoumlgen
31032016 2519
7373 108 2519
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet
Devisenkurse per 31032016
US-Dollar (USD) 1140450 = 1 EUR
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 25
Tresides Commodity One Frankfurt am Main den 31 Maumlrz 2016
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
(Geschaumlftsfuumlhrung)
Frankfurt am Main den 31032016 Halbjahresbericht Seite 26
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- Tresides Commodity One Halbjahresbericht
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- 31032016
- 31032016
- Figure
- Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
- Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
- Assetklasse
- Assetklasse
- Assetklasse
- Betrag
- Anteil in
- I Vermoumlgensgegenstaumlnde
- I Vermoumlgensgegenstaumlnde
- 4652743093
- 10014
- 1 Anleihen
- 1 Anleihen
- 3481561551
- 7494
- Verzinsliche Wertpapiere
- Verzinsliche Wertpapiere
- 3481561551
- 7494
- 2 Derivate
- 2 Derivate
- -5930126
- -013
- Swaps
- Swaps
- -5930126
- -013
- 3 Forderungen
- 3 Forderungen
- 25947952
- 056
- 4 Kurzfristig liquidierbare Anlagen
- 4 Kurzfristig liquidierbare Anlagen
- 559981336
- 1205
- Tagesgelder
- Tagesgelder
- 559981336
- 1205
- 5 Bankguthaben
- 5 Bankguthaben
- 591182380
- 1272
- II Verbindlichkeiten
- II Verbindlichkeiten
- -6706524
- -014
- Sonstige Verbindlichkeiten
- Sonstige Verbindlichkeiten
- -6706524
- -014
- III Fondsvermoumlgen
- III Fondsvermoumlgen
- 4646036569
- 10000
- Figure
- Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des Anteile bzw 31032016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens
- im Berichtszeitraum
- Boumlrsengehandelte Wertpapiere
- Boumlrsengehandelte Wertpapiere
- Boumlrsengehandelte Wertpapiere
- Verzinsliche Wertpapiere
- EUR
- Pfandbriefe Kommunalobligationen
- Pfandbriefe Kommunalobligationen
- Pfandbriefe Kommunalobligationen
- 1125 Aktia Bank MTN 2013(18) XS0946639381
- 1375 Australia amp N Z Bkg Grp EO-MT Cov Bds 2013(18) XS0968449057
- 1500 Banco Santander Totta EO-MT Obr Hip 2014(17) PTBSQDOE0020
- 0100 Bank of Montreal EO-MT MortgCovBds 2016(19) XS1344742892
- 0100 Bank of Nova Scotia EO-MT MortgCovBds 2016(19) XS1346816322
- XS0748955142
- 2250 Barclays Bank EO-MortgCovMT Bds 2012(17)
- 1250 BELFIUS BANK 2012(17) BE0002419910
- 3125 BNP Paribas Public Sector SCF EO-MT Obl 2011(16) FR0011059930
- 4250 Caixabank EO-Ceacutedulas Hip 2006(17) ES0414970295
- 1250 Canadian Imperial Bk of Comm EO-MT Cov Bds 2013(18) XS0958742313
- 0125 Cie de Financement Foncier EO-MT Obl 2015(18) FR0012790319
- EUR
- EUR
- EUR
- 1000000
- 1000000
- EUR
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- 1000000
- 1000000
- EUR
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- 0
- EUR
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- 1000000
- 1000000
- EUR
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- 1000000
- 1000000
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- 250000
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- EUR
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- 500000
- EUR
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- 1000000
- 750000
- EUR
- EUR
- 500000
- 250000
- EUR
- EUR
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- 1000000
- EUR
- EUR
- 1000000
- 300000
- 0
- 0
- 0
- 0
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- 0
- 0
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- 0
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- 0
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- 3441708831
- 3441708831
- 7408
- 3441708831
- 3441708831
- 7408
- 3441708831
- 3441708831
- 7408
- 2302667351
- 2302667351
- 4957
- 102777840
- 102777840
- 221
- 103446230
- 103446230
- 223
- 20292270
- 20292270
- 044
- 100267500
- 100267500
- 216
- 100372000
- 100372000
- 216
- 25513000
- 25513000
- 055
- 102225540
- 102225540
- 220