財務データ 自己資本の構成に関する開示事項・定量的な開示事項 · 2019-11-29 · 4 » 自己資本比率...

財務データ 自己資本の構成に関する開示事項・定量的な開示事項中間財務諸表 …………………1事業の状況 ……………………2

単体における開示事項…………………………………………4

1

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

中間財務諸表（2019年4月1日～9月30日）THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

貸借対照表（資産の部） 損益計算書

貸借対照表（負債及び純資産の部）

科目 2019年9月期（負債の部）　預金積金譲渡性預金 借用金 コールマネー 債券貸借取引受入担保金外国為替 その他負債 賞与引当金退職給付引当金 役員退職慰労引当金 睡眠預金払戻損失引当金 偶発損失引当金 繰延税金負債再評価に係る繰延税金負債 債務保証 負債の部合計

（純資産の部） 出資金利益剰余金　利益準備金　その他利益剰余金 特別積立金 当期未処分剰余金会員勘定合計その他有価証券評価差額金土地再評価差額金評価・換算差額等合計純資産の部合計負債及び純資産の部合計

2019年9月期科目（資産の部）現金預け金コールローン買入金銭債権金銭の信託有価証券 貸出金外国為替 その他資産有形固定資産　建物　土地　リース資産　建設仮勘定　その他の有形固定資産無形固定資産前払年金費用繰延税金資産債務保証見返貸倒引当金　（うち個別貸倒引当金）資産の部合計

2019年9月期科目経常収益　資金運用収益 貸出金利息 預け金利息 コールローン利息 有価証券利息配当金 その他の受入利息　役務取引等収益 うち受入為替手数料　その他業務収益　その他経常収益経常費用　資金調達費用　　 預金利息　　 給付補填備金繰入額　　譲渡性預金利息　　 借用金利息　　コールマネー利息　　債券貸借取引支払利息　　金利スワップ支払利息　　その他の支払利息　役務取引等費用 うち支払為替手数料　その他業務費用　経費　その他経常費用経常利益特別利益特別損失税引前中間純利益法人税、住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計中間純利益繰越金（当期首残高）土地再評価差額金取崩額当期未処分剰余金

3,158,2995,000

85,00090,36388,159

816,209

868

400317275

3,3182,4162,700

3,443,409

3,122202,092

3,132198,959183,82715,132

205,21417,7995,718

23,517228,731

3,672,141

2018年9月期

3,056,8739,000

133,60084,047

152,365113

7,035918699407178326

2,4743,310

3,451,350

3,155196,688

3,167193,520183,829

9,691199,844

6,6405,867

12,508212,353

3,663,704

28,143772,237

6401,6201,000

1,225,0581,585,714

2,79116,78839,12415,20720,708

11248

2,948106913

2,700

△ 4,700△ 3,956

3,672,141

2018年9月期

30,738751,329

1,1191,413

9961,252,7351,567,846

1,44018,30738,04613,39921,563

17124

2,941102

1,5543,310

△ 5,237（△ 4,511）3,663,704

23,81915,996

7,828362

27,499

3043,3451,0272,5311,945

18,1211,115

62690

71

39961

1,305437

2,11112,0661,5225,698

0991

4,7061,211

1751,3863,320

11,702109

15,132

2018年9月期20,87914,817

8,312474

25,718

3102,9741,037

8692,217

17,0331,314

7533420

64447

91

1,304430

1,02912,452

9323,845

131

3,8151,126

△ 1021,0232,7926,898

9,691

2

（注）1.その他＝別段預金＋納税準備預金＋非居住者預金＋外貨預金2.国内業務部門と国際業務部門を区別していません。3.（　）内は構成比です。

（注）1.国内業務部門と国際業務部門を区別していません。2.（　）内は構成比です。

（注）1.日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。2.土地開発公社向け貸出金は不動産業に含めています。

（注）（　）内は構成比です。

（注）1．短期社債は該当ありません。　　　　　　　　　　　　　　　2．（　）内は構成比です。

事業の状況THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

預金科目別残高 貸出金科目別残高

個人向けローン残高

貸出金業種別残高

有価証券残高

商品有価証券残高

流動性預金　当座預金　普通預金　貯蓄預金　通知預金定期性預金　定期預金　定期積金その他預金積金計譲渡性預金合計

2019年3月末 2019年9月末割引手形手形貸付証書貸付当座貸越合計

2019年3月末 2019年9月末

個人向けローン残高　住宅ローン残高　消費者ローン残高総貸出金残高

2019年3月末 2019年9月末

構成比　2019年3月末

製造業 農業、林業 漁業

鉱業､採石業、砂利採取業

建設業

電気･ガス･熱供給･水道業

情報通信業 運輸業､郵便業 卸売業 小売業 金融業、保険業不動産業 物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業 飲食業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業 医療・福祉 その他のサービス 小計国・地方公共団体等個人合計

金額金額 構成比　2019年9月末

国債地方債社債株式外国証券その他の証券合計

2019年3月末 2019年9月末

( 49.1)( 3.3)( 45.0)( 0.4)( 0.2)( 49.5)( 48.0)( 1.5)( 1.2)( 99.9)( 0.0)(100.0)

1,526,451104,667

1,399,18715,0477,549

1,537,8371,490,432

47,40438,223

3,102,5121,000

3,103,512

( 48.6)( 3.1)( 44.8)( 0.4)( 0.1)( 49.3)( 47.8)( 1.4)( 1.8)( 99.8)( 0.1)(100.0)

1,539,09998,727

1,419,72414,8475,800

1,559,8241,514,152

45,67259,375

3,158,2995,000

3,163,299

( 0.9)( 1.9)( 86.3)( 10.7)(100.0)

14,63830,780

1,369,697170,288

1,585,405

（ 41.0）（ 40.3）（ 0.6）（100.0）

650,183640,337

9,8451,585,405

（ 41.6）（ 41.0）（ 0.6）（100.0）

660,960650,90910,050

1,585,714

( 0.6)( 1.8)( 86.6)( 10.8)(100.0)

10,86728,970

1,373,883171,992

1,585,714

14.50.20.0

0.0

4.4

0.1

0.21.45.03.10.3

16.80.4

1.3

0.30.8

2.2

0.33.91.4

57.40.9

41.6100.0

230,3094,0701,040

959

70,116

1,999

3,80223,07680,11249,4324,782

267,8097,300

20,926

5,05613,554

34,883

5,62262,16623,121

910,14314,638

660,6221,585,405

14.00.20.0

0.0

4.2

0.1

0.21.44.83.10.3

17.00.4

1.4

0.30.8

2.1

0.33.91.4

56.70.9

42.3100.0

222,3654,105

341

991

67,060

2,242

3,64222,71977,10949,3704,968

271,0867,284

23,077

5,50012,912

34,056

5,59062,21822,878

899,52414,978

671,2111,585,714

（ 14.3)（ 14.3)（ 17.4)（ 3.5)（ 23.7)（ 26.4)(100.0)

183,612183,026223,75645,985

304,429338,784

1,279,593

（ 14.3)（ 14.2)（ 17.4)（ 4.8)（ 22.0)（ 27.0)(100.0)

175,759174,483213,28759,454

270,422331,651

1,225,058

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

商品国債合計

2019年3月末 2019年9月末(100.0)(100.0)

22

（単位：百万円、％）

()()

3

（単位:百万円）» その他有価証券で時価のあるもの

（注）1.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいています。　　2.上記の「その他」は、外国証券および投資信託等のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含んでいます。

（単位:百万円）

» 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券（単位:百万円）

（単位:百万円）» 満期保有目的の債券で時価のあるもの

（注）時価は、期末日における市場価格等に基づいています。

（単位:百万円）» 売買目的有価証券

» 金銭の信託の時価等情報●運用目的の金銭の信託

事業の状況THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

有価証券の時価等情報（有価証券のほか「買入金銭債権」中の信託受益権および商品有価証券を含んでいます。）

（注）2019年9月末の数値は、償却原価法を適用し、減損処理を行ったものとして計上しています。

地方債社債小計

2019年3月末 2019年9月末貸借対照表計上額 時価 差額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

貸借対照表計上額 時価 差額

株式債券　　　国債　地方債　社債その他小計株式債券　　　国債　地方債　社債その他小計

2019年3月末 2019年9月末貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

子会社・子法人等株式その他有価証券　 非上場株式　 投資信託

2019年9月末2019年3月末

合計

合計

18,82817,22436,05336,053

19,22017,69836,91836,918

391474865865

17,70915,92433,63433,634

18,01916,32634,34534,345

309402711711

国債

2019年3月末 2019年9月末

取得原価 貸借対照表計上額当期の損益に

含まれた評価差額 取得原価 貸借対照表計上額当期の損益に

含まれた評価差額

合計 22

22

28,077531,721173,915158,724199,081375,697935,49517,05522,620

9,6965,4737,450

266,527306,202

1,241,698

19,082523,991170,937156,275196,778363,320906,39419,75022,744

9,8135,4747,456

276,430318,925

1,225,319

8,9947,7292,9772,4482,303

12,37629,101

△2,695△124△116

△1△6

△9,903△12,722

16,378

37,020508,262162,864150,274195,123412,149957,43221,58921,63312,8946,4982,240

188,901232,124

1,189,556

28,615500,682159,469148,228192,983393,231922,52924,70621,75313,0126,5002,240

196,778243,239

1,165,769

8,4057,5793,3942,0462,139

18,91834,903

△3,117△120△118

△10

△7,877△11,115

23,787

253,468

8272,640

253,463

8192,644

貸借対照表計上額

当事業年度の損益に含まれた評価差額

2019年9月末2019年3月末991

2

1,000

14

4

» 自己資本比率

（注）1.金額、比率とも単位未満を切り捨てています。2.自己資本比率の算出方法を定めた｢信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）｣に基づく開示を行っています。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

単体における開示事項THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

1 自己資本の構成に関する事項

2019年9月期経過措置による

不算入額項目

（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目　（１）普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額　うち、出資金及び資本剰余金の額　うち、利益剰余金の額　うち、外部流出予定額（△）　うち、上記以外に該当するものの額コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額　うち、適格引当金コア資本算入額適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額　（イ）コア資本に係る調整項目　（２）無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額　うち、のれんに係るものの額　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額適格引当金不足額証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額前払年金費用の額自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額少数出資金融機関等の対象普通出資等の額信用金庫連合会の対象普通出資等の額特定項目に係る10%基準超過額　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額特定項目に係る15%基準超過額　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額コア資本に係る調整項目の額　（ロ）自己資本自己資本の額　（（イ）－（ロ））　（ハ）リスク・アセット等　（３）信用リスク・アセットの額の合計額　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額　　うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）　　うち、繰延税金資産　　うち、前払年金費用　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー　　うち、上記以外に該当するものの額オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額信用リスク・アセット調整額オペレーショナル・リスク相当額調整額リスク・アセット等の額の合計額　（ニ）自己資本比率自己資本比率　（（ハ）／（ニ））

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

2018年9月期

2020

199,8443,155

196,688726726

2,252202,822

8282385

202,737

1,544,5762,45120

△5,9118,34260,246

1,604,823

12.63%

205,2143,122

202,092743743

1,830207,787

106106913

1,019

206,768

1,635,4192,575

△5,5598,13459,673

1,695,093

12.19%

5

（注）1.所要自己資本額=リスク・アセット×4％2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。3.「3ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（｢国際決済

銀行等向け｣を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。4.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。

5.単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額×4％　

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定手法〉

2 自己資本の充実度に関する事項» 自己資本の充実度に関する事項

単体における開示事項THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

所要自己資本額リスク･アセットイ.信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計 　①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー　　現金 　　我が国の中央政府及び中央銀行向け 　　外国の中央政府及び中央銀行向け 　　国際決済銀行等向け 　　我が国の地方公共団体向け 　　外国の中央政府等以外の公共部門向け 　　国際開発銀行向け 　　地方公共団体金融機構向け 　　我が国の政府関係機関向け 　　地方三公社向け 　　金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 　　法人等向け 　　中小企業等向け及び個人向け 　　抵当権付住宅ローン 　　不動産取得等事業向け 　　３ヵ月以上延滞等 　　取立未済手形 　　信用保証協会等による保証付 　　株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 　　出資等 　　　出資等のエクスポージャー　　　重要な出資のエクスポージャー　　上記以外 　　　他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他　　　外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー　　　信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に　　　算入されなかった部分に係るエクスポージャー　　　特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー　　　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関　　　等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー　　　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関　　　等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達　　　手段に係る５％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー　　　上記以外のエクスポージャー　②証券化エクスポージャー

　　証券化

　　再証券化　③-1複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、　　　個々の資産の把握が困難な資産　③-2リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー　　ルック・スルー方式　　マンデート方式　　蓋然性方式(２５０％)　　蓋然性方式(４００％)　　フォールバック方式(１２５０％)　④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 　⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る　　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額　⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 　⑦中央清算機関関連エクスポージャー ロ.オペレ－ショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額 ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

STC要件適用分非STC要件適用分

2019年9月期所要自己資本額リスク･アセット

2018年9月期

1,544,5761,544,349

5,109

9961,097

1,1144,768

170,965419,712379,92686,078

283,2634,229

2558,003

89,27989,279

89,551

9,852

10,458

1,781

67,458

△5,911

6,06473

60,2461,604,823

61,78361,773

204394344

190

6,83816,78815,1973,443

11,33016910

320

3,5713,571

3,582

394

418

71

2,698

△236

2422

2,40964,192

1,635,4191,621,184

5,555

9311,444

3041,1044,763

183,291442,604384,23389,881

286,6755,319

2308,302

123,432123,432

83,109

9,265

10,458

632

62,753

4,1794,179

8,134

△5,559

7,365114

59,6731,695,093

65,41664,847

22237571244

190

7,33117,70415,3693,595

11,467212

9332

4,9374,937

3,324

370

418

25

2,510

167167

325

△222

2944

2,38667,803

（単位：百万円）

6

» 信用リスクに関する事項（除く、リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャー）●リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 （単位:百万円）

●一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 （単位:百万円）

（注）1.特定海外債権引当勘定はありません。2.国外における一般貸倒引当金、個別貸倒引当金はありません。したがって、国内、国外の地域別区分は省略しています。

（単位:百万円）●業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

（注）国外における個別貸倒引当金、貸出金償却はありません。したがって、国内、国外の地域別区分は省略しています。

単体における開示事項THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

3 信用リスクに関する事項

格付適用なし格付適用ありエクスポージャーの額

2019年9月期2018年9月期

913,658119,884269,980246,021

505517,427879,557

1,991

② 2,949,026

323,595

837,663

57,353

15,280374

① 1,234,266

797,214118,553

256,869

443522,997915,785

2,680

② 2,614,546

277,226

1,111,416

92,746

26,181568

① 1,508,140①＋② 4,183,293 ①＋② 4,122,686

格付適用なし格付適用ありエクスポージャーの額

0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% 1250%小計合計

告示で定めるリスク・ウェイト区分

期首残高 当期増加額

当期減少額目的使用 その他 期末残高 期首残高 当期

増加額当期減少額

期末残高

2019年9月期

目的使用 その他一般貸倒引当金個別貸倒引当金合計

7433,9564,700

7504,2855,035

130130

7433,9564,700

7504,4165,166

2018年9月期

7264,5115,237

7694,0324,801

105105

7264,5115,237

7694,1374,907

個別貸倒引当金

期首残高 当期増加額 期末残高

貸出金償却当期減少額

目的使用 その他

個別貸倒引当金

期首残高 当期増加額 期末残高

貸出金償却

目的使用 その他

2019年9月期

製造業農業、林業漁業鉱業、採石業、砂利採取業建設業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業運輸業、郵便業卸売業小売業金融業、保険業不動産業物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業飲食業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療・福祉その他のサービス国・地方公共団体等個人合計

当期減少額

（注）1.格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。 2.エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しています。3.CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

543170

129458

57

765166

1,500

931914320

5713652

4,416

634160

129468

55

35655

1,4701

1001913340

5331199

3,956

3

1240

0

20

130

540170

129458

57

76541

1,500931914320

5693652

4,285

634160

129468

55

35655

1,4701

1001913340

5331199

3,956

250

620211

102

682

2018年9月期

59519

134308

1816

825143

1,440

472

21280

4245357

4,137

52618

134500

1715

79167

1,579442016250

6325070

4,511

7

8

845

105

59519

134301

1816

81758

1,440472

16280

4245357

4,032

52618

134500

1715

79167

1,579442016250

6325070

4,511

9772734531518

236

7

（注）1.地域別において、投資信託の裏付資産は国内に一括して区分しています。2.業種別は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。3.業種別の「不動産業」には、土地開発公社向け貸出金が含まれています。4.業種区分の「その他」には、投資信託等の裏付資産が含まれています。5.残存期間別の「期間の定めのないもの」には、株式、出資金などが含まれています。また、「その他」には、投資信託等の裏付資産が含まれています。6.CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれていません。

（単位:百万円）●信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（地域別・業種別・残存期間別）

（単位:百万円）

（注）クレジット・デリバティブによる信用リスク削減手法の適用はありません。

» 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

単体における開示事項THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

4 信用リスク削減手法に関する事項

貸出金・コミットメント及び

その他の派生商品取引以外の

オフ・バランス取引　国内　国外地域別合計　製造業　農業、林業　漁業　鉱業、採石業、砂利採取業　建設業　電気・ガス・熱供給・水道業　情報通信業　運輸業、郵便業　卸売業　小売業　金融業、保険業　不動産業　物品賃貸業　学術研究、専門・技術サービス業　宿泊業　飲食業　生活関連サービス業、娯楽業　教育、学習支援業　医療・福祉　その他のサービス　国・地方公共団体等　個人　その他業種別合計　1年以下　1年超3年以下　3年超5年以下　5年超7年以下　7年超10年以下　10年超　期間の定めないもの　その他残存期間別合計

信用リスク・エクスポージャー期末残高

三月以上延滞エクスポージャー債券 派生商品

取引

貸出金・コミットメント及び

その他の派生商品取引以外の

オフ・バランス取引

信用リスク・エクスポージャー期末残高

三月以上延滞エクスポージャー債券 派生商品

取引

2019年9月期

地域・業種・期間区分

エクスポージャー区分

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー　ソブリン向け　金融機関・第一種金融商品取引業者向け　法人等向け　中小企業等・個人向け　抵当権付住宅ローン　不動産取得等事業向け　信用保証協会等保証付　3ヵ月以上延滞等　その他

適格金融資産担保 保証 適格金融資産担保2019年9月期

139,038

9,901

6932315

149,671

261,91616,7815,249

1987111

5162

285,215

131,811

122,558

8,728492

1812

242,864

209,57827,1445,047

2793141

2153

2018年9月期保証

2018年9月期

3,878,236302,0264,180,263

277,6084,763

3941,037

76,68911,3707,080

71,97988,05251,582

1,299,717281,156

9,36917,8264,556

12,34935,50510,14464,58523,924

598,667653,072578,8294,180,2631,202,734

618,382448,305392,201338,626516,579158,977504,4554,180,263

2,003,0341,413

2,004,448225,904

4,211394922

67,1342,0253,980

22,79077,10547,781

315,301273,627

7,55317,7654,556

12,34935,2388,143

63,48223,46313,129

653,072124,5142,004,448

561,536276,801220,045170,840167,990479,965

2,753124,5142,004,448

628,984294,613923,598

33,224504

8,4757,2602,189

47,1839,7493,313

215,7196,6121,721

2,0011,102

584,538

923,59898,071

181,354227,814221,240158,60736,508

923,598

19,617319

19,9366

14

570

19,34519,936

2643843

12019

105

19,34519,936

3,029

3,029196

27833

252395

0432

0

397

100

414

1,1653,029

3,847,309271,9354,119,245

296,7914,306

3411,274

81,04612,76910,10669,38692,40153,634

1,237,654277,80010,30923,2305,500

12,90235,6667,670

64,35524,709

468,914670,796657,6764,119,245

943,732766,756479,131314,603293,572528,022207,950585,4764,119,245

1,928,4421,055

1,929,497222,717

4,180341991

67,3392,2423,776

22,72677,27849,134

214,506270,705

7,28423,0785,500

12,90234,1026,470

62,25423,56915,011

670,796132,5861,929,497

473,797259,104235,049161,222170,864495,043

1,829132,5861,929,497

556,524264,079820,604

43,742－－－

11,5977,5653,769

42,41711,5362,966

232,1335,5332,727

－－－

6001,2002,101

－452,712

－－

820,60496,221

177,438243,615153,255117,40432,668

－－

820,604

23,995472

24,4675

－－－－－－－120

1,077－－－－－－－－－

190－

23,18224,467

6683072

12529990－

23,18224,467

3,441－

3,441123

1－－10－31－

241266

0387

－－－11－－5

－－

4141,9473,441

8

（注）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額は、全て投資信託の裏付資産です。

» 派生商品取引等　派生商品取引等の与信相当額の算出には、「カレント・エクスポージャー方式」を採用しています。 （単位:百万円）

①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

» オリジネーターの場合

» 投資家の場合

5 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

6 証券化エクスポージャーに関する事項

①原資産の合計額等 該当ありません。②３ヵ月以上延滞エクスポージャーの額等（原資産を構成するエクスポージャーに限る） 該当ありません。③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳 該当ありません。④当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略 該当ありません。⑤証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳 該当ありません。⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳　a.証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） 該当ありません。　b.再証券化エクスポージャー 該当ありません。⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウエイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等　a.証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） 該当ありません。　b.再証券化エクスポージャー 該当ありません。⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳 該当ありません。⑨早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済み信用供与の額 該当ありません。⑩保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無　及び保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳 該当ありません。

（単位:百万円）　a.証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く）

単体における開示事項THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額

担保の種類別の額

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

外国為替関連取引金利関連取引株式関連取引その他コモディティ関連取引クレジット・デリバティブ長期決済期間取引計　（イ）自金庫預金　（ロ）外国為替関連取引金利関連取引株式関連取引その他コモディティ関連取引クレジット・デリバティブ長期決済期間取引計　（イ－ロ）

グロス再構築コストの額（ゼロを下回らないものに限る。）2019年9月期

グロス再構築コストの額の合計額及びグロスのアドオンの合計額から担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額

信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いるクレジット・デリバティブの想定元本額

与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額

プロテクションの購入プロテクションの提供

2018年9月期

2,71910,142

9735,316

763―

19,915―

2,71910,142

9735,316

763―

19,915

1,551

8,2206,769

―

5,16710,368

7417,1401,032

024,450

705,097

10,368741

7,1401,032

024,380

14,087

2,6425,958

―

証券化エクスポージャーの額　カードローン 　住宅ローン　企業向けローン　不動産向けローン　シンセティックＣＤＯ　その他

オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引2019年9月期

33

2018年9月期オフバランス取引

　b.再証券化エクスポージャー 該当ありません。

9

（単位:百万円）

» 出資等又は株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額等

» 子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額等

» 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等

③保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無　及び保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳 該当ありません。

（注）投資信託の裏付資産は一括して「上場株式等」に含めています。

（注）子会社・子法人等株式には、時価のあるものを保有していません。

（注）投資信託の裏付資産は含まれていません。

（注）1.「売買目的有価証券」に区分される出資等又は株式等エクスポージャ－は、保有していません。2.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいています。

　a.証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） （単位:百万円）

単体における開示事項THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

（単位:百万円）

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャーマンデート方式を適用するエクスポージャー蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャーフォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー

2019年9月期2018年9月期7,118

8 リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

7 出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項（単位:百万円）

2019年9月期 2019年9月期その他有価証券で時価のないもの等その他有価証券で時価のあるもの

上場株式等非上場株式等合計

取得原価（償却原価）

貸借対照表計上額 評価差額 貸借対照表計上額

うち益 うち損

2018年9月期 2018年9月期

29,195397

29,593

40,907397

41,304

11,711―

11,711

1,069―

1,069

12,781―

12,781

52,27015,44167,711

53,842610

54,452

59,562618

60,181

5,7208

5,728

3,117―

3,117

8,8378

8,846

62,73617,09879,835

その他有価証券で時価のないもの等その他有価証券で時価のあるもの

上場株式等非上場株式等合計

取得原価（償却原価）

貸借対照表計上額 評価差額 貸借対照表計上額

うち益 うち損

2019年9月期

子会社・子法人等株式関連法人等株式合計

貸借対照表計上額2018年9月期

2525

2525

貸借対照表計上額

出資等又は株式等エクスポージャー 売却損益額 株式等償却

2019年9月期

1,799 1,846 47 ― 441 1,029 587 8

2018年9月期

売却損益額 株式等償却売却益 売却損 売却益 売却損

（単位:百万円）

オフバランス取引オンバランス取引所要自己資本の額　

オフバランス取引オンバランス取引オフバランス取引オンバランス取引オフバランス取引オンバランス取引エクスポージャーの残高所要自己資本の額　エクスポージャーの残高

20% 50% 100% 350% 1250%

告示で定めるリスク・ウェイト区分

2019年9月期

1

3

2018年9月期

　b.再証券化エクスポージャー 該当ありません。

10

単体における開示事項THE OKAZAKI SHINKIN BANK

DISCLOSURE 2019

9 金利リスクに関する事項

（単位:百万円）» 金利リスクの状況

（注）「金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第3号（2019年2月18日）による改正を受け、2019年3月末から金利リスクの定義と計測方法等が変更になりました。このため、開示初年度につき、2019年9月期のみを開示しております。なお、昨年開示した旧基準による「金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益・経済価値の増減額」（2018年9月期）は、17,612百万円であります。この算出に使用した金利ショックは、旧アウトライヤー基準に係るパーセンタイル値であり、2019年9月期のΔEVEとは計測定義等が異なります。このため、両者の差異が金利リスク量の増減を示すものではありません。

項番

1234567

8

上方パラレルシフト下方パラレルシフトスティープ化フラット化短期金利上昇短期金利低下最大値

自己資本の額

イΔEVE

2019年9月期27,650△27,650△15,881

27,650ホ

2019年9月期206,768

ロ

2018年9月期

ハΔNII

2019年9月期

ヘ2018年9月期202,737

ニ

2018年9月期

» 内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要　開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII並びに当金庫がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項・流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期　　3.653年となっております。・流動性預金に割り当てられた最長の金利改定　　10年としております。・流動性預金への満期の割り当て方法（コア預金モデル等）及びその前提　金利リスクの算定に当たり、普通預金などの満期のない流動性預金については、コア預金モデルを使って預金残高推移を統計的に解析し、将来預金残高推移を保守的に推計することで実質的な満期を計測しております。推計値については定期的にバックテストを実施するなど、モデルの検証等を行っております。

・固定金利貸出の期限前償還や定期預金の早期解約に関する前提　貸出の期限前償還や定期預金の早期解約については、当局が定める保守的な前提の反映により考慮しております。なお期限前返済率や早期解約率は、過去の実績データを基に推計しております。

・複数の通貨の集計方法及びその前提　金利リスクの算出にあたり、全通貨を対象としており、集計にあたっては主要6通貨（JPY、USD、EURなど）通貨間の相関を考慮しております。一部の外国通貨に関しては通貨間の相関は考慮せず、保守的な方法により集計しております。

・スプレッドに関する前提　スプレッド及びその変動は考慮しておりません。・内部モデルの使用等、ΔEVEとΔNIIに重大な影響を及ぼすその他の前提　コア預金や貸出の期限前返済、定期預金の早期解約、異通貨相関については、過去の実績データを用いて推計しているため、実績値が大きく変動した場合、ΔEVE及びΔNIIに重大な影響を及ぼす可能性があります。・前期の開示からの変動に関する説明　当期から計測を開始しているため、前期は計測しておりません。・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明　ΔEVEは基準値である自己資本の額の20%以内に収まっており、問題ない水準となっております。

IRRBB１：金利リスク