Актуальные вопросы развития Группы ММВБ
Post on 01-Jan-2016
46 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
Актуальные вопросы развития Группы ММВБ
Д.В.Семёнов,Начальник Управления региональной сети
ММВБ
Ростов-на-Дону , 1 декабря 2009 г.
Макроэкономическая ситуация в РФ в 2009 году
Индекс промышленного производства и ВВП
80
85
90
95
100
105
110
2008 я
нв
фев
мар
апр
май
ию
н
ию
л
авг
сен
окт
ноя
дек
2009 я
нв
фев
мар
апр
май
ию
н
ию
л
авг
%
ВВП, в % к соответствующему кварталу предыдущего года
Индекс промышленного производства, в % к соответствующему месяцупредыдущего года
Международные резервы РФ и чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором
-100
0
100
200
300
400
500
600
2008 я
нв
фев
мар
апр
май
ию
н
ию
л
авг
сен
окт
ноя
дек
2009 я
нв
фев
мар
апр
май
ию
н
ию
л
авг
сен
млрд долл.
Чистый ввоз/вывоз капитала частным секторомМеждународные резервы РФ
2
3
Группа ММВБ: структура объема сделок
Среднедневной объем сделокна рынках Группы ММВБ, млн долл.
2007 г. 2008 г.янв–сен 2009 г.
Валютный рынок 6 025,4 10 719,8 12 465,6
Рынок государственных облигаций
3 604,5 4 073,2 4 099,1
Рынок акций 4 900,6 5 531,8 3 427,1
Рынок корпоративныхи региональных облигаций
1 987,0 2 409,0 1 381,9
Рынок производных инструментов
349,5 544,0 88,2
Товарный рынок(фьючерсы на зерно)
— 4,2 5,9
Итого16
870,223
283,721 469,5
Объем торгов на рынках Группы ММВБ
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
млрд долл.
Товарный рынок (фьючерсы на зерно)
Рынок производных инструментов
Фондовый рынок
Рынок государственных облигаций
Валютный рынок
4
Валютный рынок на ММВБВалютный рынок ММВБ
0
25
50
75
100
125
2006
ию
нию
лав
гсе
нок
тно
яде
к20
07 я
нвф
ев мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
2008
янв
фев мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
2009
янв
фев мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
млрд долл.
0
20
40
60
80
100%
Среднедневной объем торгов российского валютного рынкаДоля ММВБ на российском рынкеДоля ММВБ на рынке доллар–рубльДоля ММВБ на рынке евро–рубль
Рынок евро–доллар на ММВБ
0
100
200
300
400
13.4
24.4 8.5
22.5 5.6
19.6 2.7
15.7
28.7
10.8
21.8 3.9
16.9
29.9
млн долл.
0
100
200
300
400
шт.
Объем торгов парой евро–доллар Число сделок
5
Рэнкинг мировых бирж по объему торгов акциями
№ Биржа
Оборот на рынке акций в янв-сен 2009
г.,млрд долл.
Изменениек янв-сен2008 г., %
1 NASDAQ OMX 21 767,9 -21,3
2 NYSE Euronext (US) 13 590,1 -48,9
3 Shanghai SE 3 315,8 59,6
4 Tokyo SE 2 994,8 -31,5
5 London SE 2 633,3 -52,2
6 Shenzhen SE 1 933,6 91,9
7 Deutsche Börse 1 780,2 -53,5
8NYSE Euronext (Europe)
1 398,1 -62,7
9 Korea Exchange 1 235,0 7,3
10
BME Spanish Exchanges
1 160,6 -42,3
11
Hong Kong Exchanges
1 098,4 -17,4
12
TSX Group 924,0 -34,3
13
Borsa Italiana 689,7 -48,2
14
Australian SE 678,5 -36,9
15
Taiwan SE Corp. 659,2 -9,0
№ Биржа
Оборот на рынке акций в янв-сен
2009 г.,млрд долл.
Изменениек янв-сен2008 г., %
16 SIX Swiss Exchange 591,2 -52,7
17National Stock Exchange India
582,4 -5,9
18NASDAQ OMX Nordic Exchange
580,5 -48,8
19 BM&FBOVESPA 423,0 -33,1
20 ФБ ММВБ 313,5 -31,5
21 Johannesburg SE 243,7 -24,8
22 Istanbul SE 213,2 3,1
23 Bombay SE 197,0 -25,4
24 Singapore Exchange 185,6 -15,1
25 Oslo Børs 170,6 -57,0
26 Osaka SE 110,1 -41,6
27The Stock Exchange of Thailand
90,0 -4,8
28 Indonesia SE 71,2 -28,6
29 Bursa Malaysia 63,9 -19,5
30 Tel Aviv SE 60,4 -33,5
Объем биржевых торгов акциями и ADR на акции российских компаний
0
20
40
60
80
100
120
1' 0
72'
07
3' 0
74'
07
5' 0
76'
07
7' 0
78'
07
9' 0
710
' 07
11' 0
712
' 07
1' 0
82'
08
3' 0
84'
08
5' 0
86'
08
7' 0
88'
08
9' 0
810
' 08
11' 0
812
' 08
1' 0
92'
09
3' 0
94'
09
5' 0
96'
09
7' 0
98'
09
9' 0
9
млрд долл.
NYSE
LSE (IOB)
DB
РТС
ММВБ
Структура рынка акций российских компанийОбъем торгов на российском рынке акций
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2' 07
3' 07
4' 07
5' 07
6' 07
7' 07
8' 07
9' 07
10' 07
11' 07
12' 07
1' 08
2' 08
3' 08
4' 08
5' 08
6' 08
7' 08
8' 08
9' 08
10' 08
11' 08
12' 08
1' 09
2' 09
3' 09
4' 09
5' 09
6' 09
7' 09
8' 09
млрд руб.
Внебиржевые сделки
Биржевые сделки в РТСБиржевые сделки на ФБ ММВБ
6
Рынок первичных размещений корпоративныхи региональных облигаций на ФБ ММВБ
Корпоративные облигации
2
11
19
22
10
19
28
10
3
11
4
7
2
45
8 8
20
17
19
9
0
50
100
150
200
250
1' 0
8
2' 0
8
3' 0
8
4' 0
8
5' 0
8
6' 0
8
7' 0
8
8' 0
8
9' 0
8
10' 0
8
11' 0
8
12' 0
8
1' 0
9
2' 0
9
3' 0
9
4' 0
9
5' 0
9
6' 0
9
7' 0
9
8' 0
9
9' 0
9
млрд руб.
Объем привлеченных средств Число новых размещений
Региональные облигации
2
1
4
5
2
1
3
1
2
3
1
2
1
0
10
20
30
40
1' 0
8
2' 0
8
3' 0
8
4' 0
8
5' 0
8
6' 0
8
7' 0
8
8' 0
8
9' 0
8
10' 0
8
11' 0
8
12' 0
8
1' 0
9
2' 0
9
3' 0
9
4' 0
9
5' 0
9
6' 0
9
7' 0
9
8' 0
9
9' 0
9
млрд руб.
Объем привлеченных средств Число новых размещений
7
8
Стратегия Группы ММВБСтратегия развития Группы ММВБ на 2009–2011 гг. (утверждена в апреле 2009 года) предусматривает:
• Развитие корпоративного управления в Группе ММВБ;
• Переход на сделки с центральной стороной на рынке акций, корпоративных, региональных, государственных облигаций, а также на срочном рынке с условием частичного предварительного депонирования средств и расчетами T+n;
• Объединение рынка ГЦБ и фондового рынка;
• Кредитование ценными бумагами центральной стороны и участников торгов, включая кредитование для завершения расчетов;
• Введение единого обеспечения, единого лимита и единого клиринга на рынках Группы ММВБ;
• Запуск срочных инструментов: опционов на акции, опционов на фьючерсы, фьючерсов на корзину ОФЗ и на краткосрочные ставки денежного рынка, организация торговли связанными заявками;
• Переход к расчетам с использованием БЭСП;
• Расширение расчетных сервисов НДЦ и РП ММВБ, включая расчеты по схеме DVP через международные депозитарии Euroclear, Clearstream, ЦД Казахстана, Белоруссии и Украины
Проекты Группы ММВБ на 2009–2010 гг.• Корпоративное строительство
– Переход на единую акцию– Объединение НДЦ и РП ММВБ
• Фондовый рынок– Переход на сделки с центральной стороной на рынке акций, корпоративных,
региональных и государственных облигаций с условием частичного предварительного депонирования средств и расчетами T+n, а также внедрение сделок РЕПО с центральной стороной
– Объединение рынка ГЦБ и фондового рынка в рамках единого организатора торговли — Фондовой биржи ММВБ
– Создание Рынка инноваций и инвестиций на Фондовой бирже ММВБ
• Валютный рынок– Доступ к торгам на ЕТС кредитных организаций — резидентов государств —
участников ЕврАзЭС– Единый лимит
• Срочный рынок– Изменение схемы поставки по фьючерсам на отдельные акции– Организация рынка опционов на фьючерс на Индекс ММВБ– Организация приема в обеспечение ценных бумаг– Переход на сделки с центральным контрагентом на срочном рынке
9
Расчетная палата ММВБ
ММВБ
Национальный депозитарный центр
• Проведение денежных расчётов
• Хранение и расчетыпо ценным бумагам
• Торговля: государственные облигации, доллар-рубль, евро-рубль, валютные и процентные фьючерсы
• Клиринг на рынках: ГЦБ, фондовом и срочном• Технологическая поддержка проектов Группы ММВБ
и разработка IT-продуктов
Региональные биржевые центрыи представительства ММВБ
Фондовая биржа ММВБ
Национальная товарная биржа
• Торговля: акциями, корпоративными и региональными облигациями, паями ПИФов, фондовыми фьючерсами
• Листинг ценных бумаг
• Гос. интервенциина рынке зерна
• Торговля: зерновые фьючерсы
Национальный клиринговый центр
Структура Группы ММВБ
• Клиринг на валютном рынке
10
РБЦММВБ – Урал
(Екатеринбург)
Представительство в Самаре
РБЦММВБ – Поволжье
(Н. Новгород)
Представительство в Краснодаре
РБЦММВБ – Юг
(Ростов-на-Дону)
РБЦММВБ – Дальний Восток
(Владивосток)
ММВБ – Северо-Запад (С. Петербург)
ММВБ – Сибирь (Новосибирск)
Группа ММВБ: национальная финансовая инфраструктура
Москва
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Владивосток
Самара
Санкт-Петербург
Н. Новгород
11
top related