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Transcript
Boletim de Mercado
Índice 1. Performance do Mercado
15,8
16,9
20,2
13,1
8,1
3,7
16,7
6,2
3,7
2,9
2,4
5,1
Ibovespa
IbrX-100
S&P 500
IFIX (fundos imobiliários)
IRF-M (títulos pré-fixados)
IMA-S (títulos pós-fixados)
IMA-B (títulos indexados ao IPCA)
IHFA (fundos multimercados)
CDI
Dólar
IPCA
CRB (commodities)
1.2. Indicadores - Retorno Percentual Acumulado no Ano -jul/2019
Fonte: Bloomberg, BACEN
açõ
esfu
nd
os
de
inve
stim
ento
eco
no
mia
1
1. Performance do Mercado
2. Indicadores Macroeconômicos
3. Distribuições Públicas – Panorama Geral
3. Distribuições Públicas – Ativos Selecionados
4. Mercado Secundário – Negociação
5. Emissões – Comparativo Internacional
6. Mercados Regulados – Totais
6. Mercados Regulados – Participantes
6. Mercados Regulados – Fundos de Investimento
6. Mercados Regulados – Companhias Abertas
6. Mercados Regulados – Demais Estoques de Ativos
2. Indicadores Macroeconômicos
3.2
1.0
4.15
6.0
3.8
0.8
3.75
5.0
3.9
2.1
3.80
5.5
IPCA (% acumulado 12meses)
Crescimento PIB (%) Taxa de Câmbio(R$/US$)
Meta Selic (%)
2.1. Macroeconomia
Último Valor Projeção 2019 Projeção 2020
79.0
77.8
79.3
Dívida Pública Bruta (%PIB)
2.2. Dívida Pública
Último Valor Projeção 2019 Projeção 2020
-1.4
-6.5
-1.3
-6.3
-1.0
-6.0
Resultado Primário (%PIB - 12 mesesacumulados)
Resultado Nominal (%PIB - 12 mesesacumulados)
2.3. Dinâmica Fiscal
Último Valor Projeção 2019 Projeção 2020
94.9
-24.5
85.0
-22.0
85.3
-32.5
Investimento Externo Direto (US$ bi - 12 mesesacumulados)
Resultado Transações Correntes (US$ bi - 12meses acumulados)
2.4. Contas Externas
Último Valor Projeção 2019 Projeção 2020
Dívida Bruta: jul/2019. Projeções de Dívida Bruta correspondem a média das projeções mais recentes do Itau Unibanco e Banco Bradesco.
IPCA: jul19; PIB (acumulado 4 trimestres): jun/19; Câmbio: PTAX venda de 28/08/19; Meta SELIC: 28/08/19. Projeções: Relatório Focus de 12/08/19..
Primário e Nominal: jul/2019. Projeções: Relatório Focus de 12/08/19.
IED e Conta Corrente: jul/2019. Projeções: Relatório Focus de 12/08/19.
Fontes: BCB e IBGE.
2
3
3. Distribuições Públicas – Panorama Geral
(1) Valores e quantidades incluem: ações+BDR, debêntures, notas promissórias, CRI, CRA, FIDC, FII e FIP (e respectivos fundos de cotas)(2) Debêntures – excluem as distribuições de empresas de arrendamento (leasing).
Fonte: CVM
55.729.0
43.520.8
48.533.5
47.6
117.5
142.7126.3
120.3
171.6
242.7
199.3
0.1 0.1
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
10357 47 70 89 76 57
669722
637541
800
987
572
2 3
100
200
300
400
500
600
700
800
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
3.1. Quantidade de emissões
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476) Ofertas Com Dispensa de Registro (ICVM400)
3. Distribuições Públicas – Ativos Selecionados
20
2 2 3
11
35
4
7
14
12
5
10
15
20
25
30
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
3.2. Ações (quantidade)
23.9
15.4 16.7
4.3
21.8
6.8
22.8
-
-1.6
6.5
17.0
4.4
27.3
10
20
30
40
50
60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
16 8 9 4 10 5 4
252 277
205
166
254
346
195
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
3.3. Debêntures (quantidade)
10.9 3.7 10.6 1.9 6.4 2.7 5.9
57.9 68.8 52.0 61.8
81.8
146.4
105.7
20
40
60
80
100
120
140
160
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
10 7 522
10 10 5
115136
121 8293
90
68
20
40
60
80
100
120
140
160
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
3.4. CRI (quantidade)
2.2 0.9 0.3
2.4 2.2 2.9 1.4
13.8 15.7
9.3
15.6
5.4 5.4
5.8
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
38 10
19 21
10 137
12 6
19
45
39
12
10
20
30
40
50
60
70
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
3.5. CRA (quantidade)
0.2 1.4
3.6
8.8 9.7
3.6
7.3
0.8
0.5
1.0
3.6 2.6
2.4
0.4
2
4
6
8
10
12
14
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
34
1610 13
2640
27
27
2040
50
45
62
48
2
1
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
3.6. FII (quantidade)
10.6
4.7 5.8
2.25.2
11.28.3
3.0
1.7
4.0
3.9
2.8
6.3
7.2
0.1
0.0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
Ofertas Com Dispensa de Registro (ICVM400)
Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
Ofertas Registradas (ICVM400)
9 5 4 2 4 4 1
7168
10592
125
182
77
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
3.7. FIP (quantidade)
4.21.1 3.6
0.45.2
0.5
17.918.3
40.8
17.521.2
29.3
19.2
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
11 11 7 7 7 4 2
26
53 59 53
124
182
1242
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
3.8. FIDC (quantidade)
3.51.8 2.9
0.9 2.3 1.2 1.5
3.1 7.4 4.6
2.7
13.7
19.4
13.9
0.0
0.1
5
10
15
20
25
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
Ofertas Com Dispensa de Registro (ICVM400)Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)Ofertas Registradas (ICVM400)
20.9
30.3
13.08.8
27.2 29.0
19.8
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
R$ (bi)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
* Valores convertidos em dólares americanos quando da oferta. Exclui ADR/BDR/GDR de empresas brasileiras no exterior. Computados por país no qual se localiza a bolsa de valores na qual ocorreu a emissão.** Apenas emissões corporativas não financeiras, com o país de emissão filtrado por “ultimate country of risk”, isto é, o país no qual a maioria do risco econômico do emissor se encontra. Valores das diversas moedas convertidas em dólares americanos quando da oferta.
Fonte: Bloomberg
6
6. Mercados Regulados - Totais
Nota: Existe alguma dupla contagem no que diz respeito ao investimento dos fundos de investimento nos demais ativos.Fontes: CVM. ANBIMA, B3.
7
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
jan
/14
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/14
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/14
jul/
14
set/
14
no
v/1
4
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/15
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v/1
5
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6
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/17
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7
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/18
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/18
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set/
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no
v/1
8
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/19
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/19
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/19
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19
R$ (tri) 6.1. Mercados Regulados (jul/2019)
PL Fundos 555 (ex-FIC) PL Fundos Estruturados + Outros (ex-FIC) Valor Nocional Derivativos
9Nota: Não inclui set/15 devido a problemas no sistema.
6. Mercados Regulados – Companhias Abertas
9 6 23 10 7 4 7
647 640 619614 611
614 609
2,4
2,2
1,9
2,5
3,2
3,6
4,1
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (jul)
6.3.1. Companhias Abertas (categorias A e B)
registro suspenso registro ativo capitalização das companhias listadas (R$ trilhões)
Fonte: CVM; B3
10
6. Mercados Regulados – Companhias Abertas
6.3.2. Companhias Abertas – Controle e Acordo de Acionistas* jun/2017 dez/2017 jun/2018 dez/2018
Companhias abertas com registro ativo e ações negociadas em bolsa de valores**
330 338 337 333
Companhias com controlador definido 271 275 286 282
Controle nacional privado*** 218 221 231 227
Controle nacional estatal 27 27 27 27
Controle estrangeiro 26 27 28 28
Companhias sem controlador definido 59 63 51 51
Companhias abertas com registro ativo e ações negociadas em bolsa de valores**
330 338 337 333
Companhia possui acordo de acionistas 126 126 127 124
Companhia sem controlador definido 7 7 5 5
Companhia com controlador definido 119 119 122 119
Companhia não possui acordo de acionistas 204 212 210 209
Companhia sem controlador definido 52 56 46 46
Companhia com controlador definido 152 156 164 163
* Estimativas da CVM com base nos últimos dados reportados no Formulário de Referência até o fechamento dessa edição. As informações levam em conta os dados de acionista direto, isto é, os dados de acionistas em primeiro nível.** Companhias nos seguintes status: operacional, pré-operacional, em recuperação judicial, em recuperação extra judicial, paralisadas. Companhias cujas ações estão listadas para negociação em bolsa, contudo nunca foram negociadas, foram excluídas da contagem.*** Uma companhia foi considerada como controle nacional caso o percentual de ações ordinárias detido pelos acionistas nacionais declarados como controladores era maior que o percentual detido pelos acionistas estrangeiros declarados como controladores.
Fonte: B3, CVM.
11
6. Mercados Regulados – Demais Estoques de Ativos
Fontes: CVM, ANBIMA, B3.
12
3
5
7
9
11
13
15
17
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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6.4. Derivativos (jul/19)
Bolsa (%) Balcão (%) Valor Nocional - R$ Trilhões (D)